本文關(guān)鍵詞：金融集團監(jiān)管資本套利研究——基于風險模型與資本成本的視角，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：我國金融業(yè)已逐步進入"混業(yè)經(jīng)營,分業(yè)監(jiān)管"階段,金融集團大量成立。由于金融集團內(nèi)不同行業(yè)的子公司被要求使用不同的風險度量模型,且不同子公司有不同的資本成本,所以,金融集團可以通過將風險在不同子公司之間重新配置,實現(xiàn)監(jiān)管資本套利�；诖斯P者構(gòu)建了一個金融集團風險成本最小化的模型,在總體風險給定的情況下,分三種情況討論了使金融集團風險成本最小化的監(jiān)管資本套利最優(yōu)策略。對于監(jiān)管資本套利行為本文也分析了由此帶來的負面影響,并提出了相應(yīng)的監(jiān)管對策。
【作者單位】： 北京交通大學中國產(chǎn)業(yè)安全研究中心博士后科研工作站;北京交通大學經(jīng)濟管理學院;中國人民銀行天津分行;
【關(guān)鍵詞】： 金融集團 監(jiān)管資本套利 資本成本 風險成本
【基金】：國家自然科學基金青年項目“Basel Ⅲ框架下商業(yè)銀行監(jiān)管資本套利識別研究”(71303169) 國家社會科學基金青年項目“巴塞爾協(xié)議Ⅲ對中國銀行業(yè)資本監(jiān)管的適用性評估研究”(13CJY123)
【分類號】：F830.42;F832.3
【正文快照】： 一、引言我國金融業(yè)雖然名為“分業(yè)經(jīng)營,分業(yè)監(jiān)管”,但實際上已經(jīng)出現(xiàn)了大量的金融集團、控股銀行、證券和保險等多個行業(yè),開始向?qū)嵸|(zhì)性的混業(yè)經(jīng)營階段發(fā)展。由于監(jiān)管相對落后,有可能導(dǎo)致金融集團利用不同行業(yè)資本監(jiān)管制度的差異進行監(jiān)管資本套利。從而,在實際風險水平并未減

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 沈慶R

本文編號：504619