本文關鍵詞：銀行流動性風險計量和監(jiān)管的理論分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文對銀行流動性風險計量和監(jiān)管進行了理論分析,給出了流動性危機概率、流動性風險的外在影響的計量方法,論證了流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例的經濟學合理性,揭示了其中監(jiān)管參數(shù)的經濟學含義,并討論了如何通過流動性風險調整項來實現(xiàn)流動性風險監(jiān)管目標。本文認為,應該在流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例中引入宏觀審慎監(jiān)管因素。本文最后對完善銀行流動性風險監(jiān)管提出了政策建議。
【作者單位】： 哈佛大學肯尼迪學院;南湖互聯(lián)網金融學院;
【關鍵詞】： 巴塞爾協(xié)議Ⅲ 流動性風險 流動性覆蓋率 凈穩(wěn)定資金比例
【分類號】：F831.1
【正文快照】： 背景介紹2010年,巴塞爾委員會在《巴塞爾協(xié)議m:流動性風險計量、標準和監(jiān)測的國際標準》(BCBS?,2010)中首次引人了全球統(tǒng)一的流動性風險定量監(jiān)管標準——流動性覆蓋率(LiquidityCoverage Ratio,以下簡稱“LCR”)和凈穩(wěn)定資金比例(Net Stable Funding Ratio,以下簡稱“NSFR”)

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本文編號：486208