本文關(guān)鍵詞：滬深300股指期貨與現(xiàn)貨間的交互關(guān)系研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：滬深300股指期貨推出以后,滬深300現(xiàn)貨與期貨間的關(guān)系研究進(jìn)入大眾的視線。它們之間是如何作用、對彼此產(chǎn)生何種影響,成為學(xué)者們研究的重點(diǎn)。選用2008年1月2日~2015年1月5日滬深300指數(shù)數(shù)據(jù)及2010年4月16日~2015年1月5日滬深300股指期貨數(shù)據(jù)進(jìn)行定量分析,運(yùn)用協(xié)整方法對兩者之間的相關(guān)性進(jìn)行研究,并利用VaR方法對于股指期貨推出前后股票市場在險(xiǎn)價(jià)值進(jìn)行衡量,進(jìn)而對于股指期貨市場與股票市場之間相關(guān)性進(jìn)行探討研究。
【作者單位】： 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 滬深指數(shù) 協(xié)整檢驗(yàn) VaR
【分類號(hào)】：F224;F724.5;F832.51
【正文快照】： 2010年4月16日,滬深300股票指數(shù)期貨合約正式上市,改變了我國期貨市場上品種單一的現(xiàn)狀,為更多股指期貨合約推出進(jìn)行了鋪墊。與此同時(shí),滬深300股指期貨的推出也為投資者提供了新的投資工具,并且基于其套期保值的功能進(jìn)一步促進(jìn)了價(jià)格發(fā)現(xiàn),從而加強(qiáng)了市場的穩(wěn)定性。而這種價(jià)格

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