本文關鍵詞：基于MC方法的商業(yè)銀行信用風險壓力測試——以某銀行為例的實證分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文以某中小商業(yè)銀行為例,結合湖北經(jīng)濟金融運行實際構建了宏觀經(jīng)濟壓力測試模型系統(tǒng),包含一個說明不良貸款率的多元線性回歸模型,以及一套說明宏觀經(jīng)濟環(huán)境的自回歸模型。然后運用蒙特卡羅方法隨機模擬了基準和受宏觀經(jīng)濟沖擊下該銀行不良貸款率的統(tǒng)計分布。結果顯示,在面臨假設的宏觀經(jīng)濟沖擊,特別是GDP和房地產沖擊時,該行不良貸款率上升較快,為金融管理部門和商業(yè)銀行充分了解其經(jīng)營狀況的薄弱環(huán)節(jié)提供了有價值的參考。
【作者單位】： 中國人民銀行隨州市中心支行;
【關鍵詞】： 信用風險 灰色關聯(lián)度 壓力測試模型 蒙特卡羅模擬
【分類號】：F224;F832.33
【正文快照】： 一、文獻綜述 20世紀90年代以來金融不穩(wěn)定事件爆發(fā)頻率越來越高,影響程度越來越嚴重,學者和監(jiān)管當局開始關注金融系統(tǒng)(尤其是銀行體系)的穩(wěn)定性。量化不穩(wěn)定性的一個重要手段是壓力測試。一些大型的國際銀行從20世紀90年代初期就開始進行壓力測試,而作為評估整個銀行體系風

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本文編號：440465