在經(jīng)濟(jì)下行壓力不減、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有所提升背景下,為識(shí)別商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),預(yù)判風(fēng)險(xiǎn)走勢(shì),參考國(guó)內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別研究方法,選取了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)(信用風(fēng)險(xiǎn)、效益性、資本充足率、流動(dòng)性、投資組合類指標(biāo))及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)類指標(biāo),構(gòu)建商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)壓力指數(shù)(CBSI),分析商業(yè)銀行整體及不同類型商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化,并采用ARMA模型進(jìn)行預(yù)測(cè)。主要有如下結(jié)論:一是2020年前商業(yè)銀行整體風(fēng)險(xiǎn)處于下降通道,但受新冠肺炎疫情影響,2020年以來(lái)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)有所上升;二是分類型看,各類銀行2019年底風(fēng)險(xiǎn)水平均出現(xiàn)抬頭,2020年風(fēng)險(xiǎn)水平出現(xiàn)加速上升態(tài)勢(shì),預(yù)計(jì)中小銀行將面臨更大挑戰(zhàn)。針對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速仍未完全企穩(wěn),同時(shí)全球經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境波動(dòng)加劇,不穩(wěn)定、不確定性因素上升等原因影響,提出相應(yīng)對(duì)策建議。

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【文章目錄】：
一、引言
二、文獻(xiàn)回顧及綜述
三、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)壓力指數(shù)（CBSI）的構(gòu)建
    （一）數(shù)據(jù)的選擇和處理
    （二）指標(biāo)賦權(quán)
    （三）風(fēng)險(xiǎn)度量和識(shí)別
四、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)壓力指數(shù)運(yùn)行結(jié)果分析
    （一）商業(yè)銀行整體分析
        1. 六大類指標(biāo)描述性分析
        2. 商業(yè)銀行整體風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
        3. 商業(yè)銀行整體風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)
    （二）不同類型商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)走勢(shì)分析



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