發(fā)布時(shí)間：2023-06-28 03:48

　　基于KMV模型和PageRank算法,提出新的測(cè)算銀行間雙邊風(fēng)險(xiǎn)敞口的具體方法,并從同業(yè)債務(wù)違約視角模擬分析了銀行間傳染風(fēng)險(xiǎn)。研究表明:在每一個(gè)年份,商業(yè)銀行同業(yè)負(fù)債引發(fā)傳染風(fēng)險(xiǎn)可能性的排名都不相同,呈現(xiàn)出時(shí)變屬性;中國(guó)國(guó)有大型商業(yè)銀行的傳染風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重在整個(gè)銀行體系中并不突出,說(shuō)明中國(guó)國(guó)有大型商業(yè)銀行倒閉引發(fā)傳染風(fēng)險(xiǎn)的概率很低;中小商業(yè)銀行既是傳染風(fēng)險(xiǎn)的主要發(fā)起者,又是主要承受者;國(guó)有大型商業(yè)銀行幾乎不受傳染風(fēng)險(xiǎn)的影響,即使銀行體系出現(xiàn)大規(guī)模傳染危機(jī)也不會(huì)倒閉。此外,即使樣本中其他23家商業(yè)銀行全部倒閉,中國(guó)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行和招商銀行的資本均不會(huì)低于監(jiān)管要求,說(shuō)明這幾家商業(yè)銀行能夠在傳染風(fēng)險(xiǎn)中保持較高的資本充足率水平,基本不會(huì)出現(xiàn)倒閉風(fēng)險(xiǎn)。

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【文章目錄】：
一、相關(guān)文獻(xiàn)綜述
    (一)銀行間風(fēng)險(xiǎn)傳染的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)原理
    (二)網(wǎng)絡(luò)分析法在傳染風(fēng)險(xiǎn)研究中的使用
二、商業(yè)銀行引發(fā)傳染風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)重測(cè)度
    (一)測(cè)度方法
    (二)引發(fā)傳染風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重測(cè)度的實(shí)證結(jié)果
三、同業(yè)債務(wù)違約傳染風(fēng)險(xiǎn)模擬分析——以2018年為例
四、結(jié)論及政策建議



本文編號(hào)：3835920