通貨膨脹是關(guān)系到一個國家政治穩(wěn)定,社會和諧的重大問題,也是各國宏觀政策調(diào)控的主要目標(biāo)和根本出發(fā)點。當(dāng)前,我國正處于國民經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期,保障經(jīng)濟的平穩(wěn)運行更是實現(xiàn)國家戰(zhàn)略和民生發(fā)展的重要前提。而新常態(tài)下對于通貨膨脹的深刻認(rèn)識和科學(xué)治理則需要從我國宏觀經(jīng)濟的階段性新特征出發(fā),以動態(tài)視角認(rèn)清環(huán)境的發(fā)展變化,理清內(nèi)外部因素對通貨膨脹的影響機制,并探索這一過程中的政策選擇。因而,本文旨在圍繞我國通貨膨脹動態(tài)機制展開探討,一方面從通貨膨脹自身特征入手,對新經(jīng)濟形勢下通貨膨脹過程的演進(jìn)規(guī)律與影響因素進(jìn)行深入挖掘;另一方面從通貨膨脹成因角度,選取有代表性的沖擊源,進(jìn)一步分析內(nèi)、外部沖擊對通貨膨脹的作用機制,以及如何匹配有效的貨幣政策進(jìn)行調(diào)控。文章的主要研究內(nèi)容及所獲結(jié)論如下:(1)識別我國通貨膨脹的波動性特征并對影響我國物價波動的主要因素進(jìn)行量化分析。通過構(gòu)建GARCH族模型進(jìn)行檢驗,發(fā)現(xiàn)我國通貨膨脹波動具有聚集性、非對稱性和溢出性等特征。因而,在當(dāng)前我國經(jīng)濟增速換擋期,建議貨幣當(dāng)局堅持穩(wěn)健的政策基調(diào),提高政策透明度,引導(dǎo)公眾形成合理預(yù)期,以免出現(xiàn)“高波動,高通脹”局面下的價格機制扭...

【文章頁數(shù)】：158 頁

【學(xué)位級別】：博士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景
    1.2 研究意義
    1.3 研究方法
    1.4 研究框架與主要內(nèi)容
    1.5 主要創(chuàng)新
第2章 理論回顧與文獻(xiàn)綜述
    2.1 通貨膨脹測度
    2.2 通貨膨脹成因理論
        2.2.1 需求拉動理論
        2.2.2 貨幣理論
        2.2.3 成本推動理論
        2.2.4 結(jié)構(gòu)性理論
        2.2.5 輸入理論
    2.3 貨幣政策規(guī)則與通貨膨脹
        2.3.1 貨幣數(shù)量論
        2.3.2 麥克勒姆規(guī)則
        2.3.3 泰勒規(guī)則
        2.3.4 貨幣政策與通貨膨脹關(guān)聯(lián)機制的研究現(xiàn)狀
第3章 通貨膨脹的波動性特征與成因分解
    3.1 通貨膨脹周期波動
    3.2 通貨膨脹波動性特征分析
        3.2.1 相關(guān)理論與研究方法
        3.2.2 基于GARCH族模型的波動性檢驗
    3.3 通貨膨脹的成因分解
        3.3.1 主成分分析與因子分析簡介
        3.3.2 通貨膨脹成因的因子分析
    3.4 本章小結(jié)與政策啟示
第4章 通貨膨脹持續(xù)性的動態(tài)特征與貨幣政策
    4.1 相關(guān)理論與文獻(xiàn)回顧
    4.2 理論基礎(chǔ)與模型構(gòu)建
        4.2.1 貨幣政策影響通貨膨脹持續(xù)性的理論基礎(chǔ)
        4.2.2 IMS-AR模型簡介
        4.2.3 TVP-VAR模型原理
    4.3 通貨膨脹持續(xù)性的動態(tài)特征
    4.4 貨幣政策調(diào)控的時變影響機制
        4.4.1 變量選取與模型估計
        4.4.2 等間隔脈沖響應(yīng)函數(shù)分析
        4.4.3 時點脈沖響應(yīng)函數(shù)分析
    4.5 本章小結(jié)與政策啟示
第5章 經(jīng)濟增長對通貨膨脹影響的非線性研究
    5.1 相關(guān)理論與文獻(xiàn)回顧
    5.2 時變系數(shù)狀態(tài)空間模型的估計原理
        5.2.1 時變系數(shù)狀態(tài)空間模型構(gòu)建機理
        5.2.2 卡爾曼濾波算法
    5.3 經(jīng)濟增長對通貨膨脹作用機制的動態(tài)分析
        5.3.1 變量選取與說明
        5.3.2 固定系數(shù)模型估計
        5.3.3 時變系數(shù)狀態(tài)空間模型估計
        5.3.4 菲利普斯曲線的非線性特征
    5.4 本章小結(jié)與政策啟示
第6章 資產(chǎn)價格、通貨膨脹與貨幣政策選擇
    6.1 相關(guān)理論及文獻(xiàn)回顧
    6.2 MS-VAR模型估計原理
    6.3 我國通貨膨脹的區(qū)制劃分
        6.3.1 變量選取與說明
        6.3.2 我國通貨膨脹的區(qū)制轉(zhuǎn)移特征
    6.4 資產(chǎn)價格波動與通貨膨脹的關(guān)聯(lián)機制與貨幣政策調(diào)控
        6.4.1 資產(chǎn)價格對通貨膨脹的指示作用
        6.4.2 貨幣政策調(diào)控效果分析
    6.5 本章小結(jié)與政策啟示
第7章 輸入型通貨膨脹的作用機制研究
    7.1 相關(guān)理論與文獻(xiàn)回顧
    7.2 MF-VAR模型原理及方法
    7.3 輸入型因素對我國通貨膨脹的影響機制
        7.3.1 變量選取與模型構(gòu)建
        7.3.2 MF-VAR模型與傳統(tǒng)VAR模型比較
        7.3.3 輸入性因素對我國通貨膨脹的影響效應(yīng)分析
    7.4 本章小結(jié)及政策啟示
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
附錄
攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文及科研成果
致謝



本文編號：3752882