在2008年全球金融危機中,很多在危機之前具有高資本充足率銀行也遭受了不同程度的創(chuàng)傷,這說明僅依靠資本充足率的監(jiān)管難以有效地抵御系統(tǒng)性風險的沖擊。因此在2010年,《巴塞爾協(xié)議III》引入杠桿率監(jiān)管指標作為資本充足率的補充。在2017年,《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》正式完成修訂,并從2022年開始在全球范圍內實施�，F在正是與國際標準接軌的關鍵時期,我國相關監(jiān)管部門也應不斷完善杠桿率監(jiān)管體系,尤其注意上市銀行通過將表內資產轉為表外資產進行“監(jiān)管套利”的問題。因此本文以上市銀行杠桿率為切入點研究我國上市銀行杠桿率監(jiān)管問題,通過實證研究上市銀行杠桿率的影響因素,并依據實證結果分析這些因素對杠桿率監(jiān)管的影響,以期發(fā)現目前我國對上市銀行杠桿率實行外部監(jiān)管尚需解決的問題,并提出有助于完善我國杠桿率監(jiān)管的建議。本文首先詳細地回顧了國內外有關杠桿率監(jiān)管的研究,并進行歸納總結。然后在理論部分對杠桿率監(jiān)管的歷史演進進行說明,闡述了杠桿監(jiān)管必要性的理論基礎,又通過對美國和加拿大杠桿率監(jiān)管實踐的對比分析,總結了對我國杠桿率監(jiān)管的啟示,并對我國杠桿率監(jiān)管的發(fā)展歷程進行了梳理,發(fā)現目前我國上市銀行杠桿率監(jiān)管相對嚴格。通過對我... 

【文章頁數】：54 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景及意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 文獻綜述
        1.2.1 引入杠桿率監(jiān)管的原因
        1.2.2 上市銀行的杠桿率
        1.2.3 杠桿率監(jiān)管對銀行的影響
        1.2.4 國內外文獻評述
    1.3 主要研究內容
    1.4 研究方法
    1.5 創(chuàng)新點及不足之處
第2章 銀行杠桿率監(jiān)管的理論研究
    2.1 杠桿率監(jiān)管的歷史演進
    2.2 引入銀行杠桿率監(jiān)管的理論依據
        2.2.1 銀行監(jiān)管理論
        2.2.2 銀行杠桿率監(jiān)管理論
    2.3 本章小結
第3章 國外銀行杠桿率監(jiān)管實踐及啟示
    3.1 國外銀行杠桿率監(jiān)管實踐及啟示
        3.1.1 美國銀行的杠桿率監(jiān)管
        3.1.2 加拿大銀行杠桿率監(jiān)管
        3.1.3 國外銀行杠桿率監(jiān)管的啟示
    3.2 我國上市銀行杠桿率監(jiān)管發(fā)展
    3.3 本章小結
第4章 我國上市銀行杠桿率監(jiān)管現狀及存在問題
    4.1 我國上市銀行杠桿率監(jiān)管
        4.1.1 資本構成
        4.1.2 調整后的表內外資產余額
    4.2 我國上市銀行杠桿率現狀
        4.2.1 不同上市銀行總資產現狀
        4.2.2 不同上市銀行表外資產占比
        4.2.3 不同上市銀行資本充足率現狀
        4.2.4 不同上市銀行杠桿率現狀
    4.3 我國上市銀行杠桿率監(jiān)管的問題
        4.3.1 同一監(jiān)管標準的“不公平性”
        4.3.2 表外資產缺乏明晰的核算規(guī)則及信息披露
    4.4 本章小結
第5章 我國上市銀行杠桿率影響因素的實證研究
    5.1 上市銀行杠桿率監(jiān)管的影響因素
        5.1.1 銀行自身因素
        5.1.2 外部因素
    5.2 面板數據回歸
        5.2.1 面板數據回歸基本原理
        5.2.2 模型樣本與變量說明
        5.2.3 計量模型設定
        5.2.4 回歸結果分析
    5.3 基于分位數回歸模型的上市銀行杠桿率實證分析
        5.3.1 分位數回歸基本原理
        5.3.2 模型設定
        5.3.3 回歸結果分析
    5.4 本章小結
第6章 結論及政策建議
    6.1 結論
    6.2 政策建議
        6.2.1 對我國上市銀行杠桿率實行分類監(jiān)管
        6.2.2 實施差別化的杠桿率監(jiān)管
        6.2.3 完善對上市銀行表外資產的監(jiān)管
參考文獻
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
[1]金融去杠桿背景下商業(yè)銀行風險管理與路徑選擇[J]. 陸岷峰,楊亮.  金融論壇. 2017(12)
[2]收益多樣性、杠桿率對資本緩存、風險行為和效益的影響研究——基于我國22家商業(yè)銀行的實證分析[J]. 鄭理.  中國物價. 2017(11)
[3]商業(yè)銀行杠桿變化趨勢[J]. 曾剛.  中國金融. 2017(11)
[4]巴塞爾協(xié)議Ⅲ對我國商業(yè)銀行監(jiān)管的影響[J]. 趙慶宇.  現代商業(yè). 2017(06)
[5]杠桿率:我國商業(yè)銀行風險監(jiān)管研究——基于《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》全面風險管理視角[J]. 方芳,吳波,湯海波.  廣東社會科學. 2016(06)
[6]巴塞爾協(xié)議Ⅲ下杠桿率監(jiān)管對商業(yè)銀行經營業(yè)務的影響[J]. 史倩,孫慶賀.  時代金融. 2016(21)
[7]金融杠桿為什么越去越高?[J]. 鈕文新.  中國經濟周刊. 2016(13)
[8]金融杠桿是雙刃劍 不能被神化[J].   市場觀察. 2015(06)
[9]銀行資本、風險承擔與杠桿率約束——基于中國上市銀行的實證研究（2003-2012年）[J]. 袁鯤,饒素凡.  國際金融研究. 2014(08)
[10]杠桿率監(jiān)管新規(guī)對國內商業(yè)銀行的影響分析[J]. 袁慶祿.  上海金融. 2014 (01)

博士論文
[1]巴塞爾協(xié)議Ⅲ與中國銀行業(yè)宏觀審慎監(jiān)管[D]. 李青川.東北財經大學 2014

碩士論文
[1]我國商業(yè)銀行監(jiān)管資本套利問題及對策研究[D]. 蘇曌.山西財經大學 2017
[2]中國商業(yè)銀行杠桿率監(jiān)管研究[D]. 趙家月.遼寧大學 2017
[3]杠桿率監(jiān)管新規(guī)對我國上市銀行業(yè)務經營的影響[D]. 李怡.東北財經大學 2013



本文編號：3715340