運用極端分位數(shù)回歸方法對中國33家上市金融機構(gòu)對系統(tǒng)性金融風險的貢獻度進行測度,結(jié)果顯示,中國金融機構(gòu)的資產(chǎn)收益率具有明顯的非正態(tài)分布特征,極端分位數(shù)回歸方法能更準確測度尾部風險的聯(lián)動性;銀行機構(gòu)對系統(tǒng)性風險的貢獻度最高并且波動最大,對系統(tǒng)性風險的貢獻度排名前十的均為銀行類機構(gòu);保險類、證券類金融機構(gòu)對系統(tǒng)性風險的貢獻度相對較低;對比其他研究結(jié)果發(fā)現(xiàn),在極端情形下,由于尾部風險的聯(lián)動性,股份制商業(yè)銀行對系統(tǒng)性風險的貢獻度上升。 

【文章來源】：江西社會科學. 2020,40(09)北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：12 頁

【參考文獻】：
期刊論文
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博士論文
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本文編號：3534922