把我國2016-2018年滬深A股上市公司中164家ST公司作為信用違約樣本,492家非ST上市公司作為非違約樣本進行實證研究.從營運能力、償債能力、盈利能力和成長能力等4個方面選取了25個財務指標,然后運用稀疏主成分方法提取主成分因子,并加入公司規(guī)模、第一大股東持股比例和股權質押3個非財務指標,作為Logistic回歸模型的輸入參數.在此基礎上構建Logistic模型進行信用風險評價和預測. 

【文章來源】：經濟數學. 2020,37(03)

【文章頁數】：6 頁

【文章目錄】：
1 引言及文獻綜述
2 我國上市公司信用風險評價
    2.1 樣本公司與指標選取
    2.2 稀疏主成分分析
    2.3 Logistic模型風險評價與預測
3 結論與政策建議


【參考文獻】：
期刊論文
[1]基于Lasso-logistic模型的個人信用風險預警方法[J]. 方匡南,章貴軍,張惠穎.  數量經濟技術經濟研究. 2014(02)
[2]主成分分析法下企業(yè)信用風險評估研究[J]. 鄭享清,王見,吳莉君.  財會通訊. 2010(23)
[3]財務困境預測研究中應注意的幾個問題[J]. 章之旺,邵君利.  統(tǒng)計與決策. 2004(11)
[4]我國上市公司財務困境的預測模型研究[J]. 吳世農,盧賢義.  經濟研究. 2001(06)
[5]上市公司財務惡化預測的實證分析[J]. 陳靜.  會計研究. 1999(04)



本文編號：3530479