發(fā)布時間：2021-07-12 22:56

　　歐盟致力于在成員國內部推行數字化單一市場,完善監(jiān)管生態(tài)體系,為監(jiān)管科技發(fā)展提供沃土。本文梳理歐盟金融監(jiān)管框架,介紹歐洲及其主要成員國在金融科技監(jiān)管方面的主要做法和經驗,再從監(jiān)管端和合規(guī)端兩方面梳理監(jiān)管科技的實際應用。最后,回顧歐盟監(jiān)管科技的發(fā)展,總結歐盟監(jiān)管科技的推動因素,并為我國監(jiān)管科技發(fā)展提供經驗。 

【文章來源】：國外社會科學. 2020,(05)北大核心CSSCI

【文章頁數】：11 頁

【部分圖文】：

歐盟監(jiān)管體系架構

歐盟的監(jiān)管科技發(fā)展較為成熟。由于監(jiān)管制度較為嚴格，金融機構已經將人工智能、大數據和機器學習等技術用于實現報告自動化，分析大量結構化或非結構化數據，緩解合規(guī)壓力等。本文將監(jiān)管科技在合規(guī)端的應用分成八個類別:身份識別和控制(identity management&control)、監(jiān)管報告(regulatory reporting)、風險數據管理(riskdata management)、交易監(jiān)控(transaction monitoring)、市場監(jiān)督(market surveillance)、通信監(jiān)控(communication monitoring)、合規(guī)管理(compliance management)和控制自動化(controls automation)。AEC和Sia Partners聯(lián)合發(fā)布的歐洲監(jiān)管科技市場發(fā)展報告，對歐洲80家金融監(jiān)管領軍公司進行統(tǒng)計調查，發(fā)現27.2%的監(jiān)管科技公司專注于身份識別和控制，27.2%的公司主要將監(jiān)管科技應用于監(jiān)管報告方向，還有13.6%和11.1%的公司分別將監(jiān)管科技應用于風險數據管理和交易監(jiān)控。下文主要討論監(jiān)管科技應用最多的四個方向。1. 監(jiān)管報告

例如，Net Guardians是一家瑞士監(jiān)管科技公司，其提供了首個為銀行主動防范欺詐風險而設計的增強智能解決方案。它通過將預先設定的程序與銀行核心系統(tǒng)連接，提取分析相關數據，發(fā)現并阻止實時交易中存在的欺詐行為。使用Net Guardians解決方案可以將銀行欺詐交易的報誤率降低83%，節(jié)省93%的欺詐調查時間，有效防止新的欺詐案件發(fā)生。具體來說，該數字銀行的防欺詐方案基于一個風險模型，該模型獲取每個客戶的歷史交易記錄，并根據他們的數字銀行行為建立詳細的行為模式檔案———他們通常在何時何地進行交易、交易對手的范圍、他們通常使用銀行系統(tǒng)的方式以及通常的交易規(guī)模等。行為模式檔案是模型的一部分，未來的每一個交易都與該模型相關聯(lián)。當發(fā)生交易時，風險模型將根據交易發(fā)生的特定條件以及與該賬戶相關的行為模式的差異程度來計算涉嫌交易欺詐的可能性。反欺詐系統(tǒng)采用大數據技術，使其能夠應用分析技術實時處理大量交易。同時，風險模型還使用機器學習技術來提高其敏感性和區(qū)分合法交易和欺詐的能力。四、歐盟監(jiān)管科技在監(jiān)管端的應用


本文編號：3280811