資產(chǎn)負債的期限錯配是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心,這既是利差收益的來源,也是銀行風險的源頭。但長期以來,期限錯配風險研究通常轉(zhuǎn)化為對流動性風險和利率風險的研究,而對其本身進行統(tǒng)計和分析則比較少見。文章通過梳理6家銀行累計11年的經(jīng)營數(shù)據(jù),通過多元回歸分析并采用廣義差分法進行修正,圍繞久期缺口指標,構(gòu)建了能夠整體反映和衡量商業(yè)銀行期限錯配程度的方法,將期限錯配風險研究回歸到期限特征本身。 

【文章來源】：統(tǒng)計與決策. 2020,36(11)北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：5 頁

【文章目錄】：
0 引言
1 理論框架模型
    1.1 指標變量的確定
    1.2 研究假設(shè)
    1.3 模型構(gòu)建
2 實證檢驗
    2.1 數(shù)據(jù)對象與選擇
    2.2 變量統(tǒng)計分析
    2.3 變量相關(guān)性分析
        (1）多重共線性檢驗
        (2）異方差檢驗
        (3）自相關(guān)檢驗
        (4）回歸結(jié)果分析
        (5）回歸結(jié)果的修正
3 結(jié)論及啟示


【參考文獻】：
期刊論文
[1]基于違約強度信用久期的資產(chǎn)負債優(yōu)化模型[J]. 李鴻禧,遲國泰.  系統(tǒng)工程理論與實踐. 2018(06)
[2]基于多組最優(yōu)解的銀行資產(chǎn)負債多目標優(yōu)化模型構(gòu)建[J]. 周穎,柳煦.  管理評論. 2018(06)
[3]宏觀流動性與銀行流動性相依結(jié)構(gòu)分析[J]. 鄧秉德,龐曉波,李文.  統(tǒng)計與決策. 2018(08)
[4]我國系統(tǒng)性金融風險指數(shù)的度量與監(jiān)測[J]. 郭娜,祁帆,張寧.  財經(jīng)科學. 2018(02)
[5]中國銀行系統(tǒng)風險影響因素的實證[J]. 韓周瑜,陳少煒.  統(tǒng)計與決策. 2017(20)
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[7]銀行資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)對金融風險傳染的影響[J]. 隋聰,鄧爽玲,王宗堯.  系統(tǒng)工程理論與實踐. 2017(08)
[8]期限錯配與中國商業(yè)銀行全要素生產(chǎn)率[J]. 宋凱藝,卞元超.  金融論壇. 2017(05)
[9]從期限錯配看商業(yè)銀行流動性風險[J]. 易浩.  金融經(jīng)濟. 2016(06)
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碩士論文
[1]期限錯配對商業(yè)銀行利差的影響[D]. 劉葉.南京財經(jīng)大學 2017
[2]金融危機對我國資產(chǎn)負債期限錯配程度不同的商業(yè)銀行的影響分析[D]. 白塔林夫.南京理工大學 2016
[3]我國上市商業(yè)銀行期限錯配下流動性風險測度研究[D]. 邊雅媛.北京交通大學 2015
[4]基于期限結(jié)構(gòu)匹配的商業(yè)銀行資產(chǎn)負債優(yōu)化模型[D]. 張小飛.東北財經(jīng)大學 2013
[5]基于資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)的商業(yè)銀行流動性風險管理問題研究[D]. 趙俏.東北財經(jīng)大學 2011



本文編號：3204522