中國(guó)經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷了近幾年的高速增長(zhǎng)之后,整體經(jīng)濟(jì)增速趨于平穩(wěn)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式和政策導(dǎo)向都有所調(diào)整,我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入了發(fā)展“新常態(tài)”。大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化直接影響到我國(guó)的個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展水平,尤其是對(duì)于高凈值客戶(hù)的資產(chǎn)分配有著重要的影響。本文通過(guò)閱讀大量的文獻(xiàn)分析了影響私人銀行客戶(hù)資產(chǎn)配置的因素。根據(jù)資產(chǎn)配置原理和國(guó)內(nèi)外的私人銀行理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀為基礎(chǔ),對(duì)資產(chǎn)配置管理進(jìn)行研究,以、得出提升私人銀行資產(chǎn)管理能力的必要性,并借用國(guó)外資產(chǎn)配置的流程模式,采用了 Black-Litterman模型,在研究之前就對(duì)變量參數(shù)進(jìn)行分類(lèi),參照中國(guó)的主流的幾家私人銀行,挑選了發(fā)展較好的幾項(xiàng)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、收益分析,對(duì)資本宏觀指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),構(gòu)建資產(chǎn)回歸模型,對(duì)中國(guó)當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀以及“新常態(tài)”對(duì)高凈值客戶(hù)資產(chǎn)配置的影響進(jìn)行分析,為“新常態(tài)”下中國(guó)銀行業(yè)私人理財(cái)部門(mén)的資產(chǎn)管理提供相關(guān)的建議,為其提供確實(shí)可行的資產(chǎn)管理方案。在現(xiàn)有的經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”環(huán)境下,本文以商業(yè)銀行私人銀行客戶(hù)為研究對(duì)象來(lái)進(jìn)行的資產(chǎn)配置問(wèn)題的研究,對(duì)了解資產(chǎn)配置原理,實(shí)現(xiàn)資本收益有著十分重要的意義。首先,有利于為目標(biāo)客戶(hù)提供穩(wěn)... 

【文章來(lái)源】：浙江大學(xué)浙江省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：69 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

0Q}2)17年我國(guó)GDP增速

圖２－２時(shí)鐘理論簡(jiǎn)圖??１３??

根據(jù)Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ的均值－方差優(yōu)化理論，分別將和ＦＩ作為輸入變量，同??時(shí)加入一些其它必要的條件，利用Ｍａｔｌａｂ的ｆｒｏｎｃｏｎ函數(shù)求得Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ均值－??方差模型以及Ｂ－Ｌ模型的有效前沿，具體如圖４－１。??均值．方５有效前沿??０?０４?Ｉ?１?＇?Ｉ?Ｊ?＂！?！?Ｊ?Ｉ??０?０３５?－?，?－??０?０３?－?■??？?０?０２５?■?／?Ｚ?－??ｇ??〇?０２?－?■?／?／?－??，??０．０１５?－?／?？知??／ｚ’：，??０?０１?－?／?＇?－??０?／?——Ｂ七愼Ｓ??０?００５?＇?Ｉ?——＿??０?０?０５?０?１?０?１５?０?２?０?２５?０．３?０?３５?０．４?０?４５?０．５??風(fēng)險(xiǎn)（方埜〉??圖４－１?Ｂ－Ｌ模型和均值－方差模型的有效前沿??由上圖可見(jiàn)，切點(diǎn)處即為投資組合即為最優(yōu)投資組合。兩條曲線分別代表??３７??

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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碩士論文
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本文編號(hào)：3011629