次貸危機(jī)爆發(fā)后,各國(guó)金融體系順周期的問(wèn)題被不斷放大,銀行業(yè)作為世界各國(guó)金融系統(tǒng)中最重要的一環(huán),商業(yè)銀行資本運(yùn)作的順周期性將在很多程度上決定了整個(gè)金融系統(tǒng)的周期性。同時(shí)也讓世界各國(guó)認(rèn)識(shí)到了資本監(jiān)管的重要性。因此,探究銀行資本緩沖的順周期性、完善國(guó)際資本監(jiān)管水平成為了國(guó)際上重要的議題之一。本文選擇了我國(guó)24家大型商業(yè)銀行為研究對(duì)象,運(yùn)用動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)模型并采取GMM估計(jì)方法對(duì)不同類型商業(yè)銀行的資本緩沖的周期性進(jìn)行實(shí)證研究。在已有研究基礎(chǔ)上對(duì)資本緩沖的影響因素,特別是資本緩沖和經(jīng)濟(jì)周期的關(guān)系進(jìn)行深入分析,與此同時(shí),基于巴塞爾協(xié)議III對(duì)逆周期超額資本的要求,引入商業(yè)銀行逆周期資本緩沖分析,在基于《巴塞爾協(xié)議III》提出的變量下通過(guò)HP濾波分析法研究討論了我國(guó)商業(yè)銀行資本緩沖順周期的問(wèn)題。在上述實(shí)證分析的基礎(chǔ)上,本文將中國(guó)工商銀行作為分析案例,將中國(guó)工商銀行的資本充足水平與國(guó)內(nèi)外系統(tǒng)性重要銀行做出對(duì)比,討論了中國(guó)工商銀行目前的資本充足水平狀況。同時(shí)基于現(xiàn)有的監(jiān)管體制下,通過(guò)資本緩沖水平和《巴塞爾協(xié)議III》提出的測(cè)算方法計(jì)算,發(fā)現(xiàn)中國(guó)工商銀行的資本緩沖確實(shí)存在著順周期的特點(diǎn),并且中國(guó)工商銀行作為... 

【文章來(lái)源】：華東政法大學(xué)上海市

【文章頁(yè)數(shù)】：50 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

中上方的折線是商業(yè)銀行加權(quán)平均資本充足率的變化，下方則是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)率的


本文編號(hào)：2980530