對于商業(yè)銀行而言,高杠桿和高資產(chǎn)負(fù)債率使其在經(jīng)營過程中面臨潛在的金融風(fēng)險。為防范流動性風(fēng)險,巴塞爾委員會提出凈穩(wěn)定資金比例監(jiān)管指標(biāo)以引導(dǎo)商業(yè)銀行重視資產(chǎn)負(fù)債表的管理,降低長期流動性風(fēng)險。隨后我國銀監(jiān)會也提出相同的指標(biāo)以管理流動性風(fēng)險。本文通過研究凈穩(wěn)定資金比例對銀行盈利水平影響的關(guān)系,有助于商業(yè)銀行加強流動性風(fēng)險監(jiān)管水平,提高盈利能力。本文基于資產(chǎn)規(guī)模不小于2000億元的41家國內(nèi)商業(yè)銀行2005-2016年資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)微觀數(shù)據(jù),以凈穩(wěn)定資金比例作為流動性風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo),以資產(chǎn)收益率、凈息差作為盈利能力的替代變量,并且按照我國商業(yè)銀行相關(guān)評估標(biāo)準(zhǔn)將41家銀行劃分為系統(tǒng)和非系統(tǒng)重要性銀行,建立動態(tài)面板模型研究發(fā)現(xiàn):推進(jìn)凈穩(wěn)定融資比率水平的提高能夠顯著促進(jìn)改善我國系統(tǒng)和非系統(tǒng)重要性銀行的資產(chǎn)收益率。對系統(tǒng)重要性商業(yè)銀行而言,提高凈穩(wěn)定融資比率將降低其凈息差水平,但對非系統(tǒng)重要性商業(yè)銀行卻產(chǎn)生相反的效果。另外,從銀行層面、宏觀層面本文提出降低銀行流動性風(fēng)險及提高利潤水平的相關(guān)對策建議。
【學(xué)位單位】：首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2018
【中圖分類】：F832.33
【部分圖文】：

農(nóng)業(yè)銀行均符合第一條標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù) 2016 年披露的銀行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)余額為 16000 億元人民幣以上的銀行包括不僅包括前四大國有銀行、中信銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行、民生光大銀行、廣發(fā)銀行、北京銀行在內(nèi)的 15 家商業(yè)銀行。由于 2012 展，本文沒有對平安銀行做可比較口徑調(diào)整。因此，結(jié)合數(shù)據(jù)可得性5—2016 年間不符合篩選條件的商業(yè)銀行后，本文得到 41 家符合條，并將樣本銀行劃分為 14 家系統(tǒng)重要性銀行以及 27 家非系統(tǒng)性重要行凈穩(wěn)定資金比例現(xiàn)狀 2 章凈穩(wěn)定資金比例的相關(guān)測算依據(jù)，本節(jié)參照借鑒 Andreas（20）[33]等學(xué)者的計算方法，結(jié)合我國 41 家商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債業(yè)務(wù)類定資金比例的分子可用穩(wěn)定資金 ASF 和分母所需穩(wěn)定資金 RSF 項目系數(shù)，按照系統(tǒng)重要性銀行劃分標(biāo)準(zhǔn)，估算得到 41 家商業(yè)銀行 2資金比例的情況。

圖 3.2 不同規(guī)模商業(yè)銀行 ROA 變動趨勢圖收益率指標(biāo)（ROA）波動類似，商業(yè)銀行資本收益率（ROE）自 2016 年，且下滑趨勢不變。近年來系統(tǒng)重要性和非系統(tǒng)重要性商業(yè)銀OE）水平基本呈下降趨勢，且變化趨于一致。資本收益率指標(biāo)的變理、經(jīng)濟(jì)形勢的變化、流動性風(fēng)險監(jiān)管條例的實施等相關(guān)。隨著流嚴(yán)格，商業(yè)銀行面臨的監(jiān)管成本越來越大，凈利潤下降的情況下商本頭寸來滿足監(jiān)管的要求，致使資本收益率水平逐年下降。

圖 3.2 不同規(guī)模商業(yè)銀行 ROA 變動趨勢圖收益率指標(biāo)（ROA）波動類似，商業(yè)銀行資本收益率（ROE）自 2016 年，且下滑趨勢不變。近年來系統(tǒng)重要性和非系統(tǒng)重要性商業(yè)銀OE）水平基本呈下降趨勢，且變化趨于一致。資本收益率指標(biāo)的變理、經(jīng)濟(jì)形勢的變化、流動性風(fēng)險監(jiān)管條例的實施等相關(guān)。隨著流嚴(yán)格，商業(yè)銀行面臨的監(jiān)管成本越來越大，凈利潤下降的情況下商本頭寸來滿足監(jiān)管的要求，致使資本收益率水平逐年下降。
【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2881971