流動(dòng)性為商業(yè)銀行的生命線,金融監(jiān)管的大閘。近年來我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩,資產(chǎn)惡化、金融脫媒、利率市場(chǎng)化、監(jiān)管趨緊等嚴(yán)峻形勢(shì)讓商業(yè)銀行流動(dòng)性體系長(zhǎng)期承壓,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性日益突出。我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理匱乏,難以迎接新形勢(shì)、新監(jiān)管要求的挑戰(zhàn)。本研究的主要研究重點(diǎn)為三個(gè)問題。一是如何構(gòu)建一個(gè)較為科學(xué)合理的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,這個(gè)問題的解決得益于眾多已有研究成果的貢獻(xiàn)。二是如何通過數(shù)據(jù)分析方法,對(duì)所構(gòu)建的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行分析,對(duì)各個(gè)視角的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)算,得出相應(yīng)的分?jǐn)?shù)和排序。三是不同上市商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)如何聚類。基于相關(guān)性分析、因子分析和聚類分析,本文選取我國(guó)25家上市商業(yè)銀行2008-2016年的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行研究,主要得出以下結(jié)論:1、在資產(chǎn)類、資產(chǎn)負(fù)債關(guān)系類、安全性和收益性所構(gòu)成的指標(biāo)體系中,諸多指標(biāo)存在顯著線性相關(guān)關(guān)系;2、不同類型的商業(yè)銀行在不同視角的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)下呈現(xiàn)出一定的分布特征,但從流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的總得分和排序看,不同類型的商業(yè)銀行呈現(xiàn)得更為分散;3、不同性質(zhì)的商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)聚類分析存在差異。據(jù)此,本文提出以下建議:1、增強(qiáng)主動(dòng)管理意識(shí),建立完善的金融市場(chǎng);2、商業(yè)銀行要健全流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)體系,對(duì)自身流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的承受能力和風(fēng)險(xiǎn)水平合理感知,控制在適度水平;3、針對(duì)不同商業(yè)銀行在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)方面表現(xiàn)出的特殊情況,各方需重視并加以利用。
【學(xué)位單位】：廈門大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2018
【中圖分類】：F832.33
【部分圖文】：

研宄選擇以瓦爾德法為基礎(chǔ)的系統(tǒng)聚類，選擇運(yùn)用歐式距離衡量商業(yè)銀行各指標(biāo)??間的距離，在進(jìn)行聚類分析前，將各指標(biāo)的值進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，最終得到基于瓦爾德??法的譜系圖，見圖２所示。圖２表明，２５家上市商業(yè)銀行通過系統(tǒng)聚類后，可??被分成５類，其中，中國(guó)銀行、交通銀行、江蘇銀行、民生銀行、中信銀行、光??大銀行、招商銀行、華夏銀行、平安銀行分成１類，記為類Ｉ?；杭州銀行、上海??銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、北京銀行分成１類，記為類ＩＩ；南京銀行、寧波銀??行、貴陽銀行分成１類，記為類ｉｎ；建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行分為１類，??記為類ＩＶ；江陰銀行、常熟銀行、無錫銀行、張家港行、吳江銀行分成１類，記??為類Ｖ。??３５??
【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2851281