從2008年美國(guó)次貸危機(jī)爆發(fā)以來(lái),影子銀行逐漸受到重視。我國(guó)影子銀行的特點(diǎn)是銀行中心化,而商業(yè)銀行作為我國(guó)金融體系中最重要的組成部分,其脆弱性會(huì)關(guān)系到整個(gè)金融體系的脆弱性。因此本文以影子銀行對(duì)商業(yè)銀行脆弱性的影響作為研究主題。本文綜合分析了我國(guó)影子銀行的定義、產(chǎn)生動(dòng)因以及發(fā)展歷程,并將影子銀行分為內(nèi)部和外部影子銀行分別進(jìn)行規(guī)模測(cè)算,其中內(nèi)部影子銀行用銀行表外理財(cái)、信托貸款、委托貸款和未貼現(xiàn)銀行承兌匯票加總獲得,外部影子銀行借鑒李建軍老師的方法測(cè)算未觀測(cè)信貸獲得,將內(nèi)外部影子銀行規(guī)模加總獲得總體影子銀行規(guī)模。本文列舉了古典假說(shuō)、金融脆弱性假說(shuō)、安全邊界假說(shuō)和D-D模型等經(jīng)典脆弱性理論,以此為基礎(chǔ)詳細(xì)介紹和對(duì)比了銀行脆弱性、金融脆弱性、銀行風(fēng)險(xiǎn)和銀行危機(jī)的概念,以更升入的理解商業(yè)銀行的脆弱性,并運(yùn)用熵值法測(cè)算了2008-2017年16家上市商業(yè)銀行的脆弱性評(píng)價(jià)值。通過(guò)定性分析,發(fā)現(xiàn)影子銀行對(duì)商業(yè)銀行影響的渠道包括信用創(chuàng)造、期限錯(cuò)配和流動(dòng)性轉(zhuǎn)換,所產(chǎn)生的積極效應(yīng)有彌補(bǔ)商業(yè)銀行信用中介的不足和增強(qiáng)商業(yè)銀行的創(chuàng)新能力,消極效應(yīng)有增大商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)和削弱商業(yè)銀行監(jiān)管效果。通過(guò)定量研究,發(fā)現(xiàn)影子銀行對(duì)商業(yè)銀行的影響呈倒“U”型關(guān)系,存在閾值效應(yīng),閾值為0.6106,目前我國(guó)內(nèi)部影子銀行和外部影子銀行對(duì)商業(yè)銀行脆弱性的影響均處于積極效應(yīng)大于消極效應(yīng)的階段。針對(duì)研究結(jié)果,本文提出了分類(lèi)監(jiān)測(cè)影子銀行各組成部分和完善商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制兩項(xiàng)政策建議。
【學(xué)位單位】：華僑大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2019
【中圖分類(lèi)】：F832.3
【部分圖文】：

為收取利息和賺取手續(xù)費(fèi)，不占用銀行的自有資金，不承擔(dān)借貸關(guān)系產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。3.信托貸款信托貸款是指信托公司通過(guò)信托計(jì)劃的方式向公眾募集資金，信托公司根據(jù)借款方的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、貸款用途、信用記錄、還款能力、還款意愿等等指標(biāo)決定是否放款，同時(shí)投資者并不直接接觸借款企業(yè)，貸款方的還款對(duì)象是信托公司，也不是投資者。信托公司除了風(fēng)控職責(zé)外，還需要承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)。由此可見(jiàn)，信托貸款有信用中介、進(jìn)行流動(dòng)轉(zhuǎn)讓的功能，而且目前對(duì)信托公司的監(jiān)管并不完善，所以，信托貸款也屬于本文影子銀行的范疇。4.未貼現(xiàn)銀行承兌匯票銀行承兌匯票貼現(xiàn)會(huì)占用銀行的貸款額度，計(jì)入新增貸款，而未貼現(xiàn)銀行承兌匯票是一種不占用貸款額度的資金融通方式，所以只有未貼現(xiàn)的部分才屬于影子銀行的范疇。0.115

表 2.2 影子銀行規(guī)模 009 2010 2011 2012 2013 201.3 3.9 9.6 13.6 6.5 10..1 2.0 3.3 4.6 7.1 9.3.1 1.5 1.7 2.9 4.8 5.3.8 4.1 5.20 6.2 7.0 6.93.1 28.2 32.2 36.5 40.7 46.0.5 39.8 52.1 64.0 66.3 77..9 0.9 1.1 1.2 1.1 1.2表外理

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2817133