截至目前,利率市場化在我國已經基本全部完成,商業(yè)銀行的傳統(tǒng)盈利模式,即依靠存貸利差為主的經營方式將難以為繼�；ヂ摼W金融的興起更是改變了整個金融業(yè)的發(fā)展狀態(tài),對我國商業(yè)銀行的經營發(fā)展造成了不小的沖擊。面對外資銀行、互聯網金融這兩大強勁的競爭對手,我國商業(yè)銀行必須進行業(yè)務轉型,不斷提高自己的綜合實力來從容應對瞬息萬變的金融市場。商業(yè)銀行在創(chuàng)新傳統(tǒng)業(yè)務,開展業(yè)務多元化時,由于不同業(yè)務風險水平差異較大,各商業(yè)銀行應對風險、管理風險的能力也不同,所以業(yè)務多元化是否會引發(fā)我國商業(yè)銀行經營風險,至今沒有確切的定論。本文搜集我國16家上市商業(yè)銀行的各項數據進行實證分析,研究我國銀行業(yè)務多元化與經營風險的關系,最后根據實證結果提出相關建議。文章首先界定了業(yè)務多元化及上市商業(yè)銀行經營風險的含義,敘述了業(yè)務多元化的相關理論,為后文的定量分析做好理論準備。接著分析了我國商業(yè)銀行開展業(yè)務多元化的現狀,指出了在業(yè)務多元化發(fā)展過程中存在的問題。最后構建實證模型來具體分析業(yè)務多元化對銀行經營風險的影響。實證分析過程為:首先考察凈利息和非利息兩大類業(yè)務收入的相關性,其次對營業(yè)收入進行波動性分解,最后運用Stata12.0軟件對國內16家上市商業(yè)銀行2007-2016年的數據進行面板實證分析。文章通過實證研究最終得出結論:業(yè)務多元化的開展能夠分散商業(yè)銀行的經營風險,但是其作用效果可能會受到銀行自身條件和異化風險的削弱而有不同,研究結果顯示業(yè)務多元化對國有銀行的風險分散作用更明顯,可能因為國有銀行擁有更強勁的實力、更多的客戶資源和更先進的技術,能夠建立多條業(yè)務線去實現規(guī)模經濟,發(fā)揮協(xié)同效應和多元效應,所以在分散風險方面國有銀行比股份制銀行更具長處。針對目前我國非利息業(yè)務發(fā)展水平低,業(yè)務多元化發(fā)展空間大的情況,商業(yè)銀行應該掃清發(fā)展障礙,積極推動業(yè)務創(chuàng)新,不斷開發(fā)滿足市場需求的新產品,增強業(yè)務多元化的水平。
【學位單位】：山西財經大學
【學位級別】：碩士
【學位年份】：2018
【中圖分類】：F832.33
【部分圖文】：

資料來源：根據 wind 數據庫以及各大商業(yè)銀行年報數據整理圖 3.1 商業(yè)銀行凈利息收入占比和非利息收入占比的變化趨勢從非利息收入的增長情況及其在營業(yè)收入中的占比來看，我國各商業(yè)銀行元化取得了穩(wěn)步發(fā)展。圖 3.1 反映 16 家樣本銀行 2007-2016 年非利息收入占比、凈利息收入規(guī)模及占比情況，從圖中可以看出，平均非利息收入規(guī)2007 年的 85.05 億元上升至 2016 年的 695.06 億元，平均凈利息收入規(guī)模由 599.20 億元上升至 2016 年的 1594.39 億元，表明商業(yè)銀行整體收益能力強。然而，非利息和凈利息收入在營業(yè)收入中所占比重呈反向變動關系，收入在營業(yè)收入中的比重呈增長態(tài)勢，從 2007 年的 10.44%上升至 2016 27%；凈利息收入在營業(yè)收入中的占比呈下降趨勢，從 2007 年的 89.56%下2016 年的 70.13%。這說明商業(yè)銀行正在逐步進行業(yè)務的轉型升級，從傳統(tǒng)務模式逐步向中間業(yè)務和表外業(yè)務發(fā)展，提升整體的業(yè)務多元化程度，進盈利能力的提高。

資料來源：根據 wind 數據庫以及各大商業(yè)銀行年報數據整理圖 3.1 商業(yè)銀行凈利息收入占比和非利息收入占比的變化趨勢從非利息收入的增長情況及其在營業(yè)收入中的占比來看，我國各商業(yè)銀行多元化取得了穩(wěn)步發(fā)展。圖 3.1 反映 16 家樣本銀行 2007-2016 年非利息收入及占比、凈利息收入規(guī)模及占比情況，從圖中可以看出，平均非利息收入規(guī) 2007 年的 85.05 億元上升至 2016 年的 695.06 億元，平均凈利息收入規(guī)模由 2的 599.20 億元上升至 2016 年的 1594.39 億元，表明商業(yè)銀行整體收益能力在增強。然而，非利息和凈利息收入在營業(yè)收入中所占比重呈反向變動關系，息收入在營業(yè)收入中的比重呈增長態(tài)勢，從 2007 年的 10.44%上升至 2016 年.27%；凈利息收入在營業(yè)收入中的占比呈下降趨勢，從 2007 年的 89.56%下降 2016 年的 70.13%。這說明商業(yè)銀行正在逐步進行業(yè)務的轉型升級，從傳統(tǒng)的業(yè)務模式逐步向中間業(yè)務和表外業(yè)務發(fā)展，提升整體的業(yè)務多元化程度，進進盈利能力的提高。

2010 年非利息占比下降，可能是受 2008 年金融危機的影響，2014 年息業(yè)務占比緩慢上升，之后占比增速加快，可能是由各商業(yè)銀行普遍推經營戰(zhàn)略，大力開展業(yè)務多元化所致。然后，從不同類型銀行的非利息來看，國有銀行的非利息收入所占比重在 2014 年之前大于股份制銀行，銀行的非利息占比發(fā)展速度更快，近三年的比重都超過國有銀行，可能份制銀行相比國有銀行更為靈活，對市場反應更為敏感。（2）從業(yè)務多元化程度分析通常借鑒 HHI 指數（Herfindahl-style）即赫芬達爾指數來分析收入多元化原理是根據營業(yè)收入可分解為凈利息收入和非利息收入兩部分。定義如下V=1-（NON2+NET2），其中，DIV 是評判多元化程度的指標，波動范圍是，數值越大表明多元化開展的情況越好。如若全部收入都只源于一種業(yè)務類利息或者非利息收入，則其數值為 0，說明業(yè)務集中程度很高；如果全部于占比相同的兩種收入，則值為 0. 5，多元化程度最高。

【參考文獻】

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本文編號：2812308