【摘要】：商業(yè)銀行自動(dòng)存取款機(jī)(CRS)的現(xiàn)金流呈現(xiàn)雙向流動(dòng)性和隨機(jī)性,是一個(gè)雙向不確定性現(xiàn)金庫(kù)存系統(tǒng)。為了滿足顧客存取款需求,銀行通常配置較高的現(xiàn)金庫(kù)存或采取頻繁地配鈔操作,因而增加了銀行運(yùn)營(yíng)成本。使得自動(dòng)存取款機(jī)滿足一定服務(wù)水平下的總成本最優(yōu)的關(guān)鍵是:尋找最佳配鈔金額和配鈔觸發(fā)點(diǎn)。在眾多現(xiàn)金管理模型中米勒奧爾模型(Miller-Orr model)與本文的實(shí)際情況最接近。米勒奧爾模型可以計(jì)算出雙向不確定性現(xiàn)金庫(kù)存系統(tǒng)最佳配鈔金額Rp以及現(xiàn)金持有量區(qū)間[L,H],使得總成本最優(yōu)。同時(shí)給出最佳配鈔金額Rp、下限值L和上限值H三者的函數(shù)關(guān)系。但米勒奧爾模型沒有考慮提前期,沒有給出下限值L的定量計(jì)算方法,沒有考慮上限值H的約束,因此不能直接運(yùn)用到自動(dòng)存取款機(jī)配鈔實(shí)踐中。本文將基于米勒奧爾模型構(gòu)建自動(dòng)存取款機(jī)系統(tǒng)模型。通過(guò)仿真優(yōu)化的方法,給出下限值L的定量結(jié)果,再根據(jù)米勒奧爾模型構(gòu)建的三者之間的函數(shù)關(guān)系確定最佳配鈔金額Rp和上限值H。研究結(jié)果顯示基于米勒奧爾模型的仿真優(yōu)化方法得出最佳配鈔金額Rp、觸發(fā)配鈔的下限值L和上限值H非常有效,可以顯著降低自動(dòng)存取款機(jī)總成本。本方法不僅可以運(yùn)用于以實(shí)物形式的“現(xiàn)鈔”庫(kù)存系統(tǒng),同時(shí)也可運(yùn)用于以非實(shí)物形式的“資金”庫(kù)存系統(tǒng),因此在實(shí)踐中具有推廣價(jià)值。
【學(xué)位授予單位】：華南理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號(hào)】：F832.2
【圖文】：

華南理工大學(xué)工程碩士學(xué)位論文x-Jenkins[17]方法構(gòu)建資金預(yù)測(cè)模型，發(fā)現(xiàn) ARIM型，由美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家威廉.鮑莫爾（William Baum型(Baumol model)。后續(xù)研究者基于此模型進(jìn)一（2007）建立 Baumol 模型擴(kuò)展模型[19]。金管理的中的經(jīng)典模型，類似于存貨中的經(jīng)濟(jì)訂發(fā)點(diǎn)。模型假設(shè)的前提條件：假定現(xiàn)金的流出率以立刻得到補(bǔ)充。鮑莫爾模型認(rèn)為，從期初開始零時(shí)，可以迅速補(bǔ)充現(xiàn)金恢復(fù)到期初水平，如此重

第一章 緒論隨機(jī)模型，該模型由美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家莫頓.米勒（MertonMiller）和丹rr）于 1966 年提出，簡(jiǎn)稱米勒奧爾模型（Miller-Orr model）[20]。模型，例如袁慶海等（2012年）提出基于可變交易成本的米勒奧爾模模型假設(shè)未來(lái)的現(xiàn)金需求是不確定的，單位時(shí)間（通常取每日）態(tài)分布，交易成本固定。合理的現(xiàn)金持有量是一個(gè)區(qū)間，該模型量的下限值 L 和上限值 H，以及最佳現(xiàn)金持有量的回歸點(diǎn)（Retu

系統(tǒng)仿真框架圖

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本文編號(hào)：2804903