發(fā)布時(shí)間：2020-08-13 20:43

【摘要】：匯率是一國(guó)貨幣與另一國(guó)貨幣的比率或比價(jià)。匯率的變動(dòng),對(duì)國(guó)家進(jìn)出口有直接調(diào)節(jié)作用。2014年以來,人民幣持續(xù)的大幅貶值,下跌1641個(gè)基點(diǎn),貶值的幅度為2.71%。這是1994年人民幣與美元非正式掛鉤以來,持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)、幅度最大的貶值。針對(duì)2014年以來人民幣匯率的較大波動(dòng),本文將研究2014年以來,人民幣在國(guó)際經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響下表現(xiàn)出的波動(dòng)和發(fā)展趨勢(shì)。通過對(duì)時(shí)間序列的學(xué)習(xí),可以了解到,時(shí)間序列很多模型可用來研究金融序列波動(dòng)。例如,研究平穩(wěn)時(shí)間序列的AR、MA、ARMA模型,研究非平穩(wěn)序列的ARIMA模型、ARCH模型及GARCH模型等。另一方面,法國(guó)石油信號(hào)處理工程師J.Morlet,提出的小波變換,采用時(shí)間和頻率的局部分析,并利用伸縮平移操作逐步對(duì)信號(hào)進(jìn)行多尺度分割,最終實(shí)現(xiàn)高頻時(shí)分和低頻分頻,更好的擬合各頻率的波動(dòng),并給出有效的預(yù)測(cè)結(jié)果。本文的實(shí)證研究主要是對(duì)2014年8月1日至2018年5月18日的988個(gè)人民幣兌換美元匯率數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合,并預(yù)測(cè)其波動(dòng),主要用到ARMA結(jié)合GARCH模型以及ARIMA結(jié)合小波分析模型,通過R和Python軟件建立模型,進(jìn)行預(yù)測(cè)。
【學(xué)位授予單位】：大連理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2019
【分類號(hào)】：F832.6

【相似文獻(xiàn)】

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3 陳思

本文編號(hào)：2792494