【摘要】：金融是現(xiàn)代經(jīng)濟的核心,商業(yè)銀行是我國金融市場的重要組成部分。商業(yè)銀行效率關(guān)系到國民經(jīng)濟進步與發(fā)展,作為效率的反面,商業(yè)銀行效率損失不利于經(jīng)濟的穩(wěn)健增長。我國商業(yè)銀行效率損失客觀存在,但相關(guān)研究不多。研究我國商業(yè)銀行效率損失及規(guī)避機制具有理論價值和實踐意義。商業(yè)銀行效率損失是實際效率與理想效率水平的相對差異,具體表現(xiàn)為非期望產(chǎn)出與期望產(chǎn)出下效率水平的相對差異,間接源于商業(yè)銀行效率評價。商業(yè)銀行效率損失規(guī)避機制則客觀存在于零散的減少效率損失對策。結(jié)合測度實際,本文簡述數(shù)據(jù)包絡(luò)分析(DEA)的基本原理,列舉CCR、BCC等DEA典型模型。一方面,梳理我國商業(yè)銀行效率損失現(xiàn)狀,闡述其表現(xiàn)、影響因素及評價。另一方面,分析我國商業(yè)銀行效率損失規(guī)避機制現(xiàn)狀,包括其產(chǎn)生原因、內(nèi)容及形式。已有文獻多通過測度商業(yè)銀行效率分析效率損失,銀行效率測度是定量的,但對于效率損失大多是定性描述�？疾觳涣假J款等非期望產(chǎn)出下商業(yè)銀行效率損失較多,綜合考察不良貸款及成本收入比等非期望產(chǎn)出下效率損失文獻則十分缺乏。研究我國商業(yè)銀行效率損失是通過測度、比較2000-2017年間是否考慮不良貸款及成本收入比非期望產(chǎn)出下我國商業(yè)銀行效率水平而進行。本文選取SBM-Undesirable模型和Malmquist-Luenberger生產(chǎn)率指數(shù),從靜態(tài)與動態(tài)兩個方面,分別考察只考慮不良貸款非期望產(chǎn)出,以及考慮不良貸款及成本收入比非期望產(chǎn)出兩種情形下的我國商業(yè)銀行效率損失。此外進一步考察不同股權(quán)結(jié)構(gòu)的商業(yè)銀行靜態(tài)效率損失,得出結(jié)論:第一,比較兩種情形下靜態(tài)效率損失演變趨勢,只考慮不良貸款非期望產(chǎn)出我國商業(yè)銀行效率損失較高,現(xiàn)有的效率損失規(guī)避機制,比如風險防控機制,未能發(fā)揮到應(yīng)有的作用。而考慮兩種非期望產(chǎn)出下效率損失總體水平較低,提升我國商業(yè)銀行的成本控制能力能夠緩沖不良貸款對效率的負面影響;第二,比較兩種情形下動態(tài)效率損失演變趨勢,ML生產(chǎn)率指數(shù)損失主要歸因于技術(shù)進步效率損失,印證現(xiàn)有金融創(chuàng)新機制等效率損失規(guī)避機制的不健全;第三,比較兩種情形下國有銀行與非國有銀行效率損失變化趨勢,非國有商業(yè)銀行效率損失整體都高于國有銀行。但2009-2017年間,其差距縮小,趨于一致。這證實不管是國有還是非國有商業(yè)銀行,其合理控制成本、積極處置不良貸款等規(guī)避效率損失的措施,可有效減少效率損失,縮小其差距。結(jié)合本文實證分析,根據(jù)我國銀行業(yè)發(fā)展實際,進一步建立與優(yōu)化我國商業(yè)銀行效率損失規(guī)避機制,包括:第一,健全以安全性為核心的金融風險防控機制。樹立風險防控意識,完善風險政策傳導機制,健全金融風險管理機制;第二,建立以盈利性為目標的成本管控機制。一方面,轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)成本縮減理念,實現(xiàn)銀行資源優(yōu)化配置,另一方面,采用成本精細化管理方法,適應(yīng)銀行新型戰(zhàn)略調(diào)整;第三,優(yōu)化以市場導向為先驅(qū)的內(nèi)外部金融創(chuàng)新機制。
【圖文】：

圖 4-1 2000-2017 年我國商業(yè)銀行總利潤如圖 4-1，對照本文選取的 14 家樣本商業(yè)銀行的總利潤情況，不管是國有銀行還是非國有銀行總利潤都是穩(wěn)步增長，整體呈現(xiàn)明顯上升趨勢，且三條線的增長路徑都是相似的，如 2000-2003 年、2015-2017 年都是平緩運行中略有波動，2008-2015 年總利潤均值均快速增長。從與基數(shù)年份比較來看，整體樣本商業(yè)銀行總利潤均值從 2000 年的 18.42 億元擴張到 2017 年的 1183.38 億元，約為 2000年的 64.22 倍。其中國有銀行總利潤均值從 2000 年的 38.67 億元增長到 2017 年的 2420.15 億元，約為 2000 年的 62.58 倍。非國有銀行總利潤均值則從 2000 年的 7.18 億元增長到 2014 年的 496.29 億元，大概是 2000 年的 69.16 倍。綜合看來，由于產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)不同，國有商業(yè)銀行規(guī)模大，業(yè)務(wù)量大，受重視程度高，始終站在金融改革、政策先導的前沿，，經(jīng)過不良貸款剝離和成本控制，相較非國有銀行具有更強的盈利能力，自 2003 年后其總利潤均值普遍遠遠高于非國有商業(yè)銀行，但非國有商業(yè)銀行近年的發(fā)展規(guī)模擴大，不少已經(jīng)順利上市，前景也不容小覷。

我國商業(yè)銀行效率損失及規(guī)避機制研究4.4.1.4 我國不同股權(quán)結(jié)構(gòu)商業(yè)銀行靜態(tài)運行 SBM-U1效率損失測度分析本文測度 2000-2017 年間我國 14 家全國性股份制商業(yè)銀行的不良貸款非期望產(chǎn)出效率損失，從上表 4-4 的數(shù)據(jù)中，并不是單方向的變化軌跡，而呈現(xiàn)出復(fù)雜的演變趨勢。為了具體分析我國商業(yè)銀行效率損失變化趨勢，本文按商業(yè)銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)不同把 14 家商業(yè)銀行分為兩類，即 5 家國有商業(yè)銀行和 9 家非國有商業(yè)銀行，借此分析不同性質(zhì)、不同經(jīng)營規(guī)模的商業(yè)銀行效率損失的演變規(guī)律。據(jù)表 4-4 繪制 2000-2017 年不良貸款非期望產(chǎn)出下我國商業(yè)銀行平均效率損失、國有商業(yè)銀行平均效率損失和非國有商業(yè)銀行平均效率損失變化圖（圖 4-2），具體如下：
【學位授予單位】：江西師范大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2019
【分類號】：F832.33

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本文編號：2612099