發(fā)布時間：2019-09-26 21:49

【摘要】：本文使用來自商業(yè)銀行信用卡賬戶的消費數(shù)據,通過單因素事件法分析中國城市居民信用卡違約行為發(fā)生概率的影響因素。結果發(fā)現(xiàn),信用額度一年內的變化和信用額度使用率對居民未來的違約行為具有顯著的影響,絕對賬戶振幅只在違約前六個月表現(xiàn)出對違約發(fā)生的概率有顯著的影響,而收入信用額度比在不同時刻對未來發(fā)生違約概率的預測能力存在差異。
【圖文】：

金融論壇2017年第9期（總第261期）t=-5時USAGELOW的值達到了近80%。圖2表示USAGE的變化趨勢的圖形與圖1非常相似，但所有客戶的USAGE值在樣本時間區(qū)間［-18，3］內都在-40%左右波動；違約客戶的USAGE值在［-18，-6］期間內從-20%開始呈小幅上升的趨勢，而在違約發(fā)生的前半年內，即時間區(qū)間［-6，0］內發(fā)生了劇烈的波動，同樣在t=-5時其值最大可達70%。圖3中違約客戶的USAGEHIGH的值在違約發(fā)生10個月之前都變化不大，在-20%左右波動，在t=-9時開始助跑逐漸上升至0%，最后在t=-1時USAGEHIGH的值約20%；但所有客戶的USAGEHIGH的值同樣基本呈穩(wěn)定的態(tài)勢，在-50%左右，基本變化不大。通過分析我們發(fā)現(xiàn)，對所有客戶來說無論是USAGE，還是USAGELOW和USAGEHIGH都基本上呈現(xiàn)穩(wěn)定的趨勢，變化都不大；但違約者的變化卻較為明顯，三個變量值的變化趨勢基本可以描述為在時間區(qū)間［-18，-10］內基本穩(wěn)定，區(qū)間［-10，-6］內緩慢上升，最后在違約的前半年，即［-6，0］的時間間隔內違約者的賬戶活動有非常明顯的變化。觀察結果表示，在未來發(fā)生違約的客戶在之前就會表現(xiàn)出對資金的流動性需求增加，這可能是由于收入減少造成的。圖3USAGEHIGH月度數(shù)據圖2USAGE月度數(shù)據圖1USAGELOW月度數(shù)據32

金融論壇2017年第9期（總第261期）t=-5時USAGELOW的值達到了近80%。圖2表示USAGE的變化趨勢的圖形與圖1非常相似，但所有客戶的USAGE值在樣本時間區(qū)間［-18，3］內都在-40%左右波動；違約客戶的USAGE值在［-18，-6］期間內從-20%開始呈小幅上升的趨勢，而在違約發(fā)生的前半年內，即時間區(qū)間［-6，0］內發(fā)生了劇烈的波動，同樣在t=-5時其值最大可達70%。圖3中違約客戶的USAGEHIGH的值在違約發(fā)生10個月之前都變化不大，在-20%左右波動，在t=-9時開始助跑逐漸上升至0%，最后在t=-1時USAGEHIGH的值約20%；但所有客戶的USAGEHIGH的值同樣基本呈穩(wěn)定的態(tài)勢，在-50%左右，基本變化不大。通過分析我們發(fā)現(xiàn)，對所有客戶來說無論是USAGE，還是USAGELOW和USAGEHIGH都基本上呈現(xiàn)穩(wěn)定的趨勢，變化都不大；但違約者的變化卻較為明顯，三個變量值的變化趨勢基本可以描述為在時間區(qū)間［-18，-10］內基本穩(wěn)定，區(qū)間［-10，-6］內緩慢上升，最后在違約的前半年，即［-6，0］的時間間隔內違約者的賬戶活動有非常明顯的變化。觀察結果表示，在未來發(fā)生違約的客戶在之前就會表現(xiàn)出對資金的流動性需求增加，這可能是由于收入減少造成的。圖3USAGEHIGH月度數(shù)據圖2USAGE月度數(shù)據圖1USAGELOW月度數(shù)據32
【作者單位】： 南京大學工程管理學院;中國工商銀行個人金融部;
【分類號】：F832.2

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本文編號：2542346