【摘要】：如今信貸風險是我國商業(yè)銀行中存在的主要風險之一,商業(yè)銀行在作為現代金融體系的主體部分,其信貸風險管理水平的高低會直接對國家經濟安全造成一定的影響。結合我國商業(yè)銀行風險管理的當前狀況,大力加強對信貸風險計量與管理方法的研究在現階段下就顯得十分重要。本文通過介紹已經被廣泛運用的VaR方法,并對基于VaR的幾種信貸風險模型進行相互比較,最終使用最為常用的現代信貸風險度量模型之一的Credit Metrics模型,來研究分析商業(yè)銀行現階段的信貸風險度量問題。本文結合農業(yè)銀行的實際情況,對其信貸風險進行了實證分析,并對農行的VaR適用性進行了研究。研究結果顯示,基于VaR方法的信貸風險度量模型能夠在對中國農業(yè)銀行進行信貸風險管理的過程中獲得很好的應用效果。本文由4章構成。在第1章緒論中,本章首先指出在當前形勢下研究農業(yè)銀行信貸風險計量與管理方法的必要性,并簡要介紹了 VaR方法對于風險控制的研究的現狀。接著對當前商業(yè)銀行信貸風險管理的海內外研究情況作出簡單說明,同時提出本文所要研究的內容和方法,指出本文的創(chuàng)新和不足。第2章商業(yè)銀行信貸風險管理相關理論及計算方法。本章首先對信貸風險的定義內涵與信貸風險管理理論的概念、方法與步驟進行詳細的講解。然后選擇了幾種經常用于商業(yè)銀行信貸風險管理的度量方法進行闡述說明,并對這幾種方法進行比較,選出最符合我國現階段情況的度量方法。接著對VaR的概念、計算方法和評價進行詳細的介紹說明,對VaR在信貸風險管理中對銀行的六大作用進行簡單的闡述,最后對基于VaR方法的信用風險度量模型—CreditMetrics模型進行著重講解,包括在應用該模型之前需要注意的五個假設條件和應用過程中的三種計算方法等。第3章中國農業(yè)銀行信貸風險管理分析。本章一開始對中國農業(yè)銀行的發(fā)展歷程和2014年取得的成果進行介紹,接著對其信貸風險現狀與風險管理取得的進步進行討論。中國農業(yè)銀行的不良貸款率就目前情況來說,在同業(yè)中是比較高的,并且一直攀升,存在較大的風險,需要有效的信貸風險管理工具對不良資產進行控制和降壓。農行信貸風險預警模型系統(tǒng)近期在全行成功上線,將系統(tǒng)監(jiān)測和專家決策結合在一起,更加有效的強化了對信貸客戶和信貸資產的管理。最后進行實證分析,將VaR法的計算應用于農行的信貸資產,用VaR值來體現農行的信貸風險系數。另外,本章最后用Credit Metrics模型對農行的某筆貸款風險價值進行計算分析和衡量,進一步說明該模型在農行良好有效的應用情況。第4章結論與研究展望。本章在文章最后強調VaR方法對農業(yè)銀行進行信貸風險管理的意義與實用性,除了能夠加強銀行對信貸風險管理的手段,是銀行檢驗資本充足率的有效工具之外,提出將VaR作為農行的”信貸風險預警模型”系統(tǒng)里的相關指標進行風險預警,更有意義的是,VaR方法的應用能促使銀行加快大數據庫的建設,有利于銀行對風險撥備和準備金進行準確的衡量。本文對基于VaR的中國農業(yè)銀行信貸風險管理應用進行案例分析,并結合CreditMetrics模型的計算思路,分析了模型的假設和框架,利用實際例子展示了計算流程和關鍵,并討論了在我國商業(yè)銀行的前景,給當前銀行的信貸風險管理方法和健康發(fā)展指明了一條光明的道路。
【學位授予單位】：華中師范大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2017
【分類號】：F832.4

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3 劉e，

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