本文選題：系統(tǒng)性金融風險 + 風險檢測��； 參考：《東北農(nóng)業(yè)大學》2017年碩士論文

【摘要】：當前中國處于經(jīng)濟新常態(tài)下,隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入,各實體經(jīng)濟面臨嚴峻考驗并向金融系統(tǒng)滲透,系統(tǒng)性金融風險對我國整個金融體系的平穩(wěn)和整個實體經(jīng)濟的發(fā)展將產(chǎn)生更加顯著的影響。因此,對系統(tǒng)性金融風險的準確測度,有利于我們對整體金融狀況建立直觀的了解,對防范我國的系統(tǒng)性金融風險甚至對我國進行供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革并順利跨過中等收入陷阱都有理論和現(xiàn)實意義。本文首先運用綜合指標法,從金融機構(gòu)風險、股票、債券、貨幣市場風險、外匯市場風險、房地產(chǎn)市場風險及宏觀經(jīng)濟風險7個維度出發(fā),通過對2007-2016年的相關數(shù)據(jù)進行分析得出系統(tǒng)性金融風險綜合指數(shù)。主要方法包括運用主成分分析法以及顯著性檢驗對眾多基礎指標進行篩選,運用均方差法來計算各維度的權(quán)重向量,并合成系統(tǒng)性金融風險綜合指數(shù)CIFSR,其次運用閾值法對系統(tǒng)性金融風險進行識別并應用ARIMA模型對2017年系統(tǒng)性金融風險進行預測CIFSR。最后本文通過吸取相關國際經(jīng)驗提出了我國系統(tǒng)性金融風險防范的建議。本文以綜合指標法為基本方法,以我國金融體系作為研究對象,對系統(tǒng)性金融風險進行了測度。研究表明,從2007-2016年的10年間,我國系統(tǒng)性金融風險基本處于中低度風險狀態(tài),只有2015年4-10月份我國系統(tǒng)性金融風險處于高風險狀態(tài),并預測2017年的我國系統(tǒng)性金融風險處于中度風險狀態(tài)。本文對我國系統(tǒng)性金融風險測度方法的研究具有一定的理論和實踐價值。
[Abstract]:At present, China is in the new normal state of economy. With the deepening of supply-side structural reform, the real economy is facing a severe test and infiltrating into the financial system. Systemic financial risk will have a more significant impact on the stability of the whole financial system and the development of the real economy. Therefore, the accurate measurement of systemic financial risk is helpful for us to establish an intuitive understanding of the overall financial situation. It is of theoretical and practical significance to prevent the systemic financial risk in China and even to carry out supply-side structural reform and successfully cross the middle-income trap. This paper first uses the comprehensive index method, from the financial institution risk, the stock, the bond, the money market risk, the foreign exchange market risk, the real estate market risk and the macroeconomic risk seven dimensions. Through the analysis of the relevant data from 2007-2016, the comprehensive index of systemic financial risk is obtained. The main methods include the use of principal component analysis and significance test to screen a number of basic indicators, the use of the mean square error method to calculate the weight vectors of each dimension. The systemic financial risk index CIFSRs are synthesized, and then the threshold method is used to identify the systemic financial risks and the Arima model is used to predict the systemic financial risks in 2017. Finally, the paper puts forward some suggestions on how to prevent the systemic financial risk by drawing on the relevant international experience. This paper measures the systemic financial risk by taking the comprehensive index method as the basic method and the financial system of our country as the research object. The study shows that from 2007 to 2016, China's systemic financial risk is basically in the state of moderate and low risk, and only from April to October 2015, China's systemic financial risk is in the state of high risk. And forecast 2017 our country systemic financial risk is in medium risk state. This paper has certain theoretical and practical value for the study of the measurement method of systemic financial risk in China.
【學位授予單位】：東北農(nóng)業(yè)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2017
【分類號】：F832

【參考文獻】

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本文編號：2117907