本文選題：商業(yè)銀行 + 方向性距離函數(shù)�。� 參考：《吉林大學》2017年碩士論文

【摘要】：從1978年開始,中國銀行業(yè)的改革拉開帷幕,逐漸拓寬并深入的改革進程一直持續(xù)到現(xiàn)在。中國商業(yè)銀行在歷經前所未有的機遇的同時,也隨著經濟的深度開放而日益受到世界經濟波動的影響。2007年發(fā)端于華爾街并迅速蔓延至全球的金融危機仍余波未平,而自危機以來一直以出色的表現(xiàn)引起全球銀行業(yè)關注的中國商業(yè)銀行,卻在2012年以來陷入了不良貸款加速累積的漩渦。評估中國商業(yè)銀行效率及全要素生產率的變化情況,探究主導全要素生產率變化的成分并分析主導成分變化的背景原因,從而考量商業(yè)銀行的改革成果和宏觀經濟波動對其效率增長的影響,為中國銀行業(yè)的進一步改革指明方向,在現(xiàn)階段具有重要的理論和現(xiàn)實意義。本文選取了中國14家商業(yè)銀行在2007—2015年的財務數(shù)據(jù),在DEA效率測評方法的框架下,運用ERBDDM(Enhanced Russell-based Directional Distance Measure)模型測算了在不良貸款約束下的中國商業(yè)銀行效率水平,并在此基礎上運用GML(Global Mulmquist-Luenburger)指數(shù)測算銀行全要素生產率及其分解情況,包括傳統(tǒng)的按技術角度分解和創(chuàng)新性的按產出角度分解的兩種方法。在不良貸款基礎上,本文進一步考慮了關注類貸款對商業(yè)銀行全要素生產率水平的影響。本論文還創(chuàng)新性的提出了作為全要素生產率的分解值的效率改善和技術進步在應用到對商業(yè)銀行績效評價中的具體含義,彌補了現(xiàn)有文獻在內涵分析中的不足。通過將實證結果按照樣本銀行總體層面、國有大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行分組層面以及單個銀行層面進行對比分析,本文得出以下主要結論:第一,國有大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行全要素生產率增長的主導成分分別是貸款增速和利潤增速的提升,表明國有大型商業(yè)銀行在其規(guī)模和壟斷地位上更具優(yōu)勢,而股份制銀行在經營管理和盈利能力上更具優(yōu)勢;第二,股份制商業(yè)銀行對經濟環(huán)境的變化更為敏感;第三,不良貸款問題是拖累我國商業(yè)銀行全要素生產率退步的主導成分;第四,技術進步是商業(yè)銀行全要素生產率變動的主導成分,技術進步值的變化主要體現(xiàn)國內外經濟波動和相應的宏觀政策對商業(yè)銀行經營績效的影響;最后,由政府主導的國有大型商業(yè)銀行的市場化改革促進了國有大型商業(yè)銀行的效率改善和全要素生產率的增長。本文據(jù)此提出以下政策建議:首先,政府管理層應堅持實施好穩(wěn)健中性的貨幣政策,增強調控的針對性和有效性,更加重視宏觀審慎管理和評估,防范系統(tǒng)性風險的發(fā)生,為商業(yè)銀行轉型提供必要政策支持,以發(fā)揮商業(yè)銀行在促進經濟結構調整和轉型升級中的重要作用。其次,國有大型商業(yè)銀行應繼續(xù)深化改革,完善公司治理;股份制商業(yè)銀行應更加注重信貸資質審查和風險控制;商業(yè)銀行應在加強風險管理的同時,根據(jù)自身優(yōu)勢所在積極開拓具有特色的新業(yè)務,積極運用新技術進行服務升級。
[Abstract]:Since 1978, the reform of China's banking industry has begun, and the process of deepening and deepening the reform has been continuing to the present. The financial crisis is still unsettled, but China's commercial banks, which have attracted global banking attention since the crisis, have fallen into a whirlpool in the accelerated accumulation of non-performing loans since 2012. To assess the changes in the efficiency and total factor productivity of China's commercial banks, the composition and analysis of the changes leading to the total factor productivity are explored. In this paper, the financial data of 14 commercial banks in China in the period from 2007 to 2015 are selected, and the financial data of 14 commercial banks in China in the period of 2007 to 2015 are selected. Under the framework of efficiency evaluation method, we use ERBDDM (Enhanced Russell-based Directional Distance Measure) model to calculate the efficiency level of Chinese commercial banks under the constraint of non-performing loans. On this basis, we use the GML (Global Mulmquist-Luenburger) index to calculate the total factor productivity of the bank and its decomposition, including the traditional basis. On the basis of non-performing loans, this paper further considers the effect of concern loan on the total factor productivity level of commercial banks on the basis of non-performing loans. This paper also innovatively proposes that the efficiency improvement and technological progress, as the decomposition value of total factor productivity, are applied to the two methods. The concrete meaning of the performance evaluation of commercial banks makes up for the deficiency of the existing literature in the connotation analysis. By comparing the empirical results according to the overall level of the sample bank, the group level of the state-owned large commercial banks and the joint-stock commercial banks and the single bank level, this paper draws the following main conclusions: first, the state-owned large scale is large. The leading components of the total factor productivity growth of commercial banks and joint-stock commercial banks are the promotion of the growth of loan growth and profit growth, which indicates that the large state-owned commercial banks have more advantages in their scale and monopoly position, while the shareholding banks have more advantages in the management and profitability; second, the joint-stock commercial banks are on the economic ring. The change of the border is more sensitive; third, the non-performing loan problem is the leading component of the total factor productivity degrading of the commercial banks of our country. Fourth, the technological progress is the dominant component of the total factor productivity changes in commercial banks. The change of the technological progress is mainly reflected in the economic waves at home and abroad and the corresponding macro policies on the business performance of commercial banks. Finally, the market-oriented reform of the large state-owned commercial banks led by the government has promoted the improvement of the efficiency of the large state-owned commercial banks and the growth of the total factor productivity. This paper proposes the following policy suggestions: first, the government management should adhere to the sound and neutral monetary policy, and enhance the pertinence and effectiveness of the regulation. More attention should be paid to macro Prudential Management and evaluation, to prevent the occurrence of systemic risk and to provide necessary policy support for the transformation of commercial banks, so as to play the important role of commercial banks in promoting economic restructuring and transformation and upgrading. Secondly, the state-owned large commercial banks should continue to deepen the reform and improve corporate governance; the joint-stock commercial banks should be more effective. We should pay more attention to credit qualification examination and risk control. Commercial banks should actively exploit new technologies to upgrade their services by actively developing new business with their own characteristics in accordance with their own advantages, while strengthening risk management.
【學位授予單位】：吉林大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2017
【分類號】：F832.33

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