本文選題：利率期限結(jié)構(gòu) + 宏觀經(jīng)濟�。� 參考：《上海金融》2017年06期

【摘要】：利率期限結(jié)構(gòu)集中反映了金融市場中的復(fù)雜信息以及人們對經(jīng)濟形勢的預(yù)期,是宏觀經(jīng)濟運行"指示器"。利率期限結(jié)構(gòu)的經(jīng)濟預(yù)測能力可以從預(yù)期理論、貨幣政策效應(yīng)等維度進行解釋。線性回歸模型、概率選擇模型和區(qū)制轉(zhuǎn)移模型等可以應(yīng)用于利率期限結(jié)構(gòu)經(jīng)濟預(yù)測能力的定量研究,特別是宏觀-金融模型具有更強的結(jié)構(gòu)性解釋能力,具有良好的應(yīng)用前景。我國學(xué)者對利率期限結(jié)構(gòu)經(jīng)濟預(yù)測能力的研究起步較晚,在研究內(nèi)容與研究方法方面仍然具有較大提升空間。因此,要將對利率期限結(jié)構(gòu)的學(xué)術(shù)前沿探索與服務(wù)于國家經(jīng)濟政策制定相結(jié)合,進一步發(fā)揮利率期限結(jié)構(gòu)在系統(tǒng)性金融風險預(yù)警、提升貨幣政策前瞻性方面的作用。
[Abstract]:The term structure of interest rate reflects the complex information in the financial market and people's expectation of the economic situation, and it is the indicator of macroeconomic operation. The economic forecasting ability of term structure of interest rate can be explained from the perspective of expectation theory and monetary policy effect. Linear regression model, probabilistic selection model and regional transition model can be applied to the quantitative study of the economic prediction ability of term structure of interest rate, especially the macro-financial model has stronger structural interpretation ability and has a good application prospect. The research on the economic prediction ability of term structure of interest rate by Chinese scholars started late, and there is still much room for improvement in the research contents and methods. Therefore, it is necessary to combine the academic frontier exploration of the term structure of interest rate with the service of national economic policy making, and further play the role of term structure of interest rate in the early warning of systemic financial risk and the foresight of monetary policy.
【作者單位】： 北京郵電大學(xué)公共管理學(xué)院;北京開放大學(xué)城市管理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金青年科學(xué)基金項目“基于宏觀-金融模型的利率期限結(jié)構(gòu)經(jīng)濟預(yù)測能力及形成機制研究”(項目批準號:71403259)
【分類號】：F224.0;F822.0

【相似文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 梁慧;;利率期限結(jié)構(gòu)實證分析[J];商場現(xiàn)代化;2010年22期

2 杜海濤;;利率期限結(jié)構(gòu)理論與實證研究[J];中國貨幣市場;2002年Z1期

3 陳典發(fā);利率期限結(jié)構(gòu)的一致性[J];系統(tǒng)工程;2002年01期

4 閆瑞增;謝赤;;利率期限結(jié)構(gòu)的理論與模型及其研究進展[J];金融經(jīng)濟;2005年18期

5 張仕龍;黃德斌;;有交易成本的利率期限結(jié)構(gòu)的分析[J];應(yīng)用數(shù)學(xué)與計算數(shù)學(xué)學(xué)報;2005年02期

6 葛圣妮;;中國國債市場利率期限結(jié)構(gòu)經(jīng)驗研究[J];浙江金融;2006年06期

7 傅曼麗;屠梅曾;董榮杰;;債券利率期限結(jié)構(gòu)的構(gòu)造方法與實證檢驗[J];系統(tǒng)工程理論方法應(yīng)用;2006年05期

8 林海;鄭振龍;;利率期限結(jié)構(gòu)研究述評[J];管理科學(xué)學(xué)報;2007年01期

9 閔曉平;;我國利率期限結(jié)構(gòu)預(yù)期假設(shè)的實證研究[J];預(yù)測;2007年02期

10 楊洪濤;張興國;;利率期限結(jié)構(gòu)模型以及我國的利率期限結(jié)構(gòu)[J];當代經(jīng)濟(下半月);2007年10期

相關(guān)會議論文 前7條

1 田萍;張屹山;;淺談現(xiàn)代利率期限結(jié)構(gòu)理論及其應(yīng)用[A];21世紀數(shù)量經(jīng)濟學(xué)（第8卷）[C];2007年

2 何晨;張強;;我國利率期限結(jié)構(gòu)擬合估計[A];第三屆（2008）中國管理學(xué)年會——信息管理分會場論文集[C];2008年

3 任兆璋;彭化非;;我國同業(yè)拆借利率期限結(jié)構(gòu)研究(英文)[A];中國金融學(xué)會第八屆優(yōu)秀論文評選獲獎?wù)撐募痆C];2005年

4 賈德奎;;透明度與政策有效性——基于利率期限結(jié)構(gòu)預(yù)期理論的檢驗[A];中國經(jīng)濟60年 道路、模式與發(fā)展：上海市社會科學(xué)界第七屆學(xué)術(shù)年會文集（2009年度）經(jīng)濟、管理學(xué)科卷[C];2009年

5 陳守東;楊東亮;;利率期限結(jié)構(gòu)預(yù)期理論的中國檢驗[A];21世紀數(shù)量經(jīng)濟學(xué)（第11卷）[C];2010年

6 應(yīng)益榮;伍志文;;基于Hermite插值的利率期限結(jié)構(gòu)的收益曲線擬合[A];第四屆中國智能計算大會論文集[C];2010年

7 張笑峰;郭菊娥;;SHIBOR利率期限結(jié)構(gòu)變動的影響因素及其作用機理[A];第十四屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會論文集(上冊)[C];2012年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 魏璽;引入宏觀政策變量的中國利率期限結(jié)構(gòu)微觀研究[D];復(fù)旦大學(xué);2008年

2 馬慶魁;我國貨幣市場利率期限結(jié)構(gòu)及其與宏觀經(jīng)濟關(guān)聯(lián)性研究[D];吉林大學(xué);2009年

3 孫皓;我國利率期限結(jié)構(gòu)與宏觀經(jīng)濟關(guān)系的實證研究[D];吉林大學(xué);2010年

4 鄧海清;利率期限結(jié)構(gòu)的信息傳遞研究[D];復(fù)旦大學(xué);2010年

5 李熠熠;利率期限結(jié)構(gòu)的靜態(tài)建模與參數(shù)估計[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2009年

6 王p，

本文編號：2049048