本文選題：股災 + “買入式”救市��； 參考：《財經(jīng)論叢》2017年07期

【摘要】：以2015年6月到8月中國2997家A股上市公司的日收益率數(shù)據(jù)為樣本,篩選出2015年股災中主要的政府"買入式"救市事件,利用事件分析法分析歷次政府"買入式"救市事件對A股市場的影響。研究發(fā)現(xiàn):歷次政府"買入式"救市事件對A股市場收益率的影響不盡相同,主要受買入的絕對量和相對量、買入對象以及買入時機三個方面的影響。結論對政府在股災期間"買入式"救市政策優(yōu)化有指導意義。
[Abstract]:Taking the daily yield data of 2997 A-share listed companies in China from June to August 2015 as a sample, the major government "buy-out" rescue events in the 2015 stock market disaster were screened. This paper analyzes the influence of the government's "buy" rescue event on the A-share market by means of event analysis. It is found that the previous government "buy-type" rescue events have different effects on the A-share market yield, which are mainly affected by the absolute and relative amount of buying, the object of purchase and the timing of buying. The conclusion has the guiding significance to the government during the stock disaster period "buy type" rescue policy optimization.
【作者單位】： 四川大學經(jīng)濟學院;美國約翰霍普金斯大學Carey商學院;西安交通大學經(jīng)濟與金融學院;中國人民大學財政金融學院;
【基金】：國家社會科學基金資助項目(15CJL057) 四川大學中央高�；究蒲袠I(yè)務費資助項目(SKZX2015-GB09)
【分類號】：F832.51

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本文編號：2044270