本文選題：金融系統(tǒng) + 金融穩(wěn)定��； 參考：《當代經(jīng)濟科學(xué)》2016年01期

【摘要】：本文基于2007年1月至2015年6月貨幣、債券、股票和外匯市場涵蓋的12項金融壓力基礎(chǔ)指標數(shù)據(jù),運用主成分分析法和各指標間交叉相關(guān)性矩陣,為我國構(gòu)建了周度金融壓力指數(shù)(FSI),并利用TVAR模型基于FSI與宏觀經(jīng)濟的關(guān)系進行了門限和區(qū)制分析。結(jié)果表明,FSI的走勢與樣本區(qū)間內(nèi)系統(tǒng)性事件發(fā)生情況基本吻合,且其當前數(shù)值與門限值比較可以用于判斷未來第7個月的經(jīng)濟所處區(qū)制。區(qū)制分析結(jié)果表明,我國高壓力區(qū)制出現(xiàn)較少,經(jīng)濟運行總體較為穩(wěn)定。
[Abstract]:Based on the data of 12 basic indicators of financial stress covered by the monetary, bond, stock and foreign exchange markets from January 2007 to June 2015, this paper applies the principal component analysis method and the cross-correlation matrix among the indicators. The financial stress index (FSI) is constructed for our country, and the threshold and regional system are analyzed based on the relationship between FSI and macro economy using TVAR model. The results show that the trend of FSI is basically consistent with the occurrence of systemic events in the sample interval, and the comparison between the current values and the threshold values can be used to judge the economic region in the next 7 months. The results show that there are few high pressure zones and stable economic operation in China.
【作者單位】： 中國人民大學(xué)財政金融學(xué)院;
【基金】：教育部人文社會科學(xué)重點研究基地、中國人民大學(xué)中國財政金融政策研究中心重大項目“我國金融風(fēng)險管理和監(jiān)管問題研究”(項目編號:11JJD790009)
【分類號】：F832

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前1條

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【共引文獻】

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【二級參考文獻】

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【相似文獻】

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本文編號：1790235