本文選題：匯率預(yù)測(cè)　切入點(diǎn)：互聯(lián)網(wǎng)搜索指數(shù)　出處：《系統(tǒng)工程學(xué)報(bào)》2017年03期

【摘要】：針對(duì)人民幣短期匯率預(yù)測(cè)問題,構(gòu)建了基于互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)信息的互聯(lián)網(wǎng)搜索指數(shù),改進(jìn)了人民幣匯率短期預(yù)測(cè)CAR模型.首先,基于涵蓋豐富信息的互聯(lián)罔大數(shù)據(jù),構(gòu)建了反映大眾關(guān)于匯率波動(dòng)觀點(diǎn)、情緒及預(yù)期的互聯(lián)網(wǎng)搜索指數(shù),并運(yùn)用熱最優(yōu)路徑(TOP)方法、去趨勢(shì)交叉相關(guān)分析(DCCA)方法對(duì)指數(shù)的有效性進(jìn)行了檢驗(yàn),結(jié)果表明該指數(shù)可以有效地表征出大眾情緒和預(yù)期的變化.進(jìn)一步地,利用所編制的互聯(lián)網(wǎng)搜索指數(shù)對(duì)人民幣匯率的短期預(yù)測(cè)模型進(jìn)行改進(jìn),構(gòu)建了融合互聯(lián)網(wǎng)搜索指數(shù)的CAR模型.實(shí)證結(jié)果表明,融合互聯(lián)網(wǎng)搜索指數(shù)的人民幣匯率短期CAR預(yù)測(cè)模型可以有效提升短期匯率的預(yù)測(cè)精度.
[Abstract]:Aiming at the problem of short-term RMB exchange rate prediction, the Internet search index based on Internet big data information is constructed, and the CAR model of short-term RMB exchange rate prediction is improved. An Internet search index reflecting the public's views on exchange rate fluctuations, emotions and expectations is constructed, and the validity of the index is tested by using the hot optimal path (Topp) method and the trend cross correlation analysis (DCCA) method. The results show that the index can effectively represent the changes in public sentiment and expectations. Furthermore, the short-term forecasting model of RMB exchange rate is improved by using the Internet search index compiled by the paper. The empirical results show that the short-term CAR forecasting model of RMB exchange rate combined with Internet search index can effectively improve the accuracy of short-term exchange rate prediction.
【作者單位】： 中國(guó)工商銀行博士后工作站;中國(guó)科學(xué)院大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71273257;71532013)
【分類號(hào)】：F832.6

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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