發(fā)布時間：2018-03-27 05:23

  本文選題：做市商模型　切入點：風險承擔　出處：《南京審計大學(xué)學(xué)報》2017年05期

【摘要】：在我國利率市場化與金融改革不斷推進的宏觀背景下,商業(yè)銀行風險承擔與收益之間的關(guān)系是值得研究的重要課題。首先基于做市商模型剖析銀行利率風險和違約風險承擔對凈利差的影響機理,進而以中國16家商業(yè)銀行2008—2015年的財務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),構(gòu)建交互項模型和非線性動態(tài)面板門限模型,并分析兩者的非線性關(guān)系的存在性和作用機制。研究發(fā)現(xiàn),利率風險承擔和違約風險承擔與凈利差之間分別存在著反N型和倒U型的非線性關(guān)系。
[Abstract]:Against the background of the marketization of interest rate and the continuous promotion of financial reform in China, The relationship between risk-taking and profit of commercial banks is an important issue worth studying. Firstly, based on market-maker model, the influence mechanism of interest rate risk and default risk bearing on net interest margin is analyzed. Based on the financial data of 16 commercial banks in China from 2008 to 2015, the interaction model and the nonlinear dynamic panel threshold model are constructed, and the existence and mechanism of the nonlinear relationship between them are analyzed. There are anti-N-type and inverse-U-type nonlinear relationships between interest rate risk assumption and default risk assumption and net interest difference respectively.
【作者單位】： 福建師范大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院;
【分類號】：F832.33

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本文編號：1670182