本文選題：上市銀行　切入點(diǎn)：系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)　出處：《財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐》2017年01期

【摘要】：以我國(guó)15家上市銀行為研究對(duì)象,就銀行間的風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)動(dòng)關(guān)系進(jìn)行研究。研究主要包括:上市銀行收益率兩兩間的時(shí)變相關(guān)系數(shù)測(cè)算、4家大型國(guó)有商業(yè)銀行與11家股份制商業(yè)銀行間的整體相關(guān)程度的測(cè)算,以及根據(jù)我國(guó)上市銀行間的動(dòng)態(tài)相關(guān)關(guān)系構(gòu)建銀行體系風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)動(dòng)的預(yù)警指標(biāo)。研究發(fā)現(xiàn):我國(guó)上市銀行間普遍存在顯著的非對(duì)稱的動(dòng)態(tài)相關(guān)關(guān)系,4家大型國(guó)有銀行間的平均動(dòng)態(tài)相關(guān)系數(shù)比他們和其余11家銀行間的相關(guān)系數(shù)高;我國(guó)的4家大型國(guó)有商業(yè)銀行與11家股份制商業(yè)銀行的整體相關(guān)程度也很高;15家上市銀行兩兩的動(dòng)態(tài)條件相關(guān)系數(shù)序列構(gòu)建的銀行體系系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)能夠及時(shí)檢測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
[Abstract]:Taking 15 listed banks in China as the research object, The study mainly includes: the time-varying correlation coefficient of the return rate of listed banks is calculated, and the overall correlation degree between 4 large state-owned commercial banks and 11 joint-stock commercial banks is calculated. According to the dynamic correlation relationship between listed banks in China, the early warning index of risk linkage in the banking system is constructed. It is found that there are significant asymmetric dynamic correlation relationships among listed banks in China and 4 large state-owned banks. The average dynamic correlation coefficient between rows is higher than that between them and the other 11 banks. The overall correlation degree of 4 large state-owned commercial banks and 11 joint-stock commercial banks is also very high. The systematic risk warning index of banking system can be constructed by the sequence of dynamic conditional correlation coefficient of 15 listed banks. Timely detection of market risks.
【作者單位】： 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院;山西財(cái)經(jīng)大學(xué)研究生學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(71173140) 2014高等學(xué)校哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目:“山西省金融業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)問題研究”
【分類號(hào)】：F832.33

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本文編號(hào)：1668703