本文選題：農村商業(yè)銀行　切入點：信貸風險　出處：《西南大學》2017年碩士論文

【摘要】：根據銀行會2003—2015年年報數據顯示,截止到2015年年底,全國農村商業(yè)銀行由2006年的13家增加到2015年的859家,其占農村合作性金融機構數量的比例由2006年的0.067%增加到2015年的59.49%,資產規(guī)模由2003年的385億元人民幣增加到2015年的152342億元人民幣,其結構數量及資產規(guī)模在12年的時間里得到快速的增長,成為了中國農村金融體系現(xiàn)階段的重要構成。然而農村商業(yè)銀行在數量與資產規(guī)模快速增長的同時,伴隨著的是相對于其他類型商業(yè)銀行較高的不良貸款余額率,顯示出農村商業(yè)銀行相對較高的信貸風險水平1。農村商業(yè)銀行具有商業(yè)銀行的屬性,但同時也承擔著一定的社會責任——為農業(yè)發(fā)展服務,因此對于其信貸風險的管控尤為重要,而對于信貸風險的控制則需對信貸風險進行識別及深入認識影響其信貸風險水平的各種因素。因此對農村商業(yè)銀行信貸風險的識別及影響因素進行研究,提高其信貸風險的控制水平具有重要的意義。本文研究的問題是農村商業(yè)銀行的信貸風險的識別及其影響因素,而對于影響因素的認識需從微觀與宏觀兩方面來探討。微觀方面需要關注銀行的企業(yè)資產結構、機構分布及人員配置方面與其信貸風險水平之間是否具有相關關系;宏觀方面則需要分析宏觀經濟環(huán)境對農村商業(yè)銀行信貸風險水平是否具有影響。對這兩方面的影響因素的認識都對農村商業(yè)銀行信貸風險的控制具有重要的理論與現(xiàn)實意義。基于研究的目的,本文首先對與信貸風險相關的各種金融理論與概念進行了描述,并對各種經典的信貸風險度量模型進行了簡介;其次對研究對象——農村商業(yè)銀行的總體發(fā)展及經營現(xiàn)狀經行了描述性分析;再通過選取樣本農村商業(yè)銀行及所在地域的各項2010年至2015年的微觀與宏觀數據,對其與信貸風險相關的各項指標的分布經行了統(tǒng)計性描述與分析,并結合BS模型與莫頓模型的思想,建立信貸風險度量模型,對樣本農村商業(yè)銀行的信貸風險進行了度量;再次通過選取影響因素變量,從微觀與宏觀兩個層面進行實證分析。微觀層面運用了GAM(廣義相加模型)進行實證分析;而宏觀層面則運用了短面板固定效應模型進行實證分析,并基于實證研究的結果,結合現(xiàn)階段的實際情況提出提高農村商業(yè)銀行信貸風險控制水平的政策建議。研究發(fā)現(xiàn),在微觀層面,農村商業(yè)銀行的資本充足率與信貸風險之間存在線性正相關關系;資產收益率、規(guī)模大小、人均資產額、分行密度均與其信貸風險之間存在非線性關系,在樣本數據區(qū)間中,信貸風險與資產收益率之間表現(xiàn)為先遞增后遞減的特征,與銀行規(guī)模則先遞減后遞增,信貸風險與分行密度在不同區(qū)間具有穩(wěn)定幅度波浪型特點,與人均資產額則是呈現(xiàn)先遞增,其次在一定區(qū)間穩(wěn)定幅度波動以后再遞增的特點;在宏觀層面,信貸風險與農業(yè)產值占比具有線性負相關關系,與農業(yè)產值的增長率呈顯出明顯的線性正相關關系,與每平方公里GDP、固定投資增長率呈線性負相關關系,與金融資源密度及金融相關率呈線性正相關關系。在實證研究結論的基礎上,結合中國的國情,提出了促進農村商業(yè)銀行信貸風險管理水平的政策建議:(1)建立科學合理的風險評估機制,為信貸決策提供可靠的依據;(2)信貸管控的力度應與銀行自身規(guī)模的發(fā)展相適應;(3)控制分行數量發(fā)展的速度,優(yōu)化銀行內部的人員結構;(4)提高農業(yè)生產技術水平,并建立相應的涉農貸款風險補償機制;(5)優(yōu)化社會經濟資結構,促進地域經濟健康可持續(xù)的發(fā)展;(6)優(yōu)化融資結構,并建立科學合理的企業(yè)評級體系與征信體系。
[Abstract]:......
【學位授予單位】：西南大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2017
【分類號】：F832.4

【參考文獻】

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