本文選題：或有權(quán)益分析　切入點(diǎn)：部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)反饋　出處：《世界經(jīng)濟(jì)研究》2017年06期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：文章以歐債危機(jī)中銀行和政府部門(mén)間信用風(fēng)險(xiǎn)跨國(guó)傳導(dǎo)為切入點(diǎn),基于或有權(quán)益分析方法(CCA)建立跨國(guó)部門(mén)間信用風(fēng)險(xiǎn)模型,構(gòu)造系統(tǒng)重要性和脆弱性指標(biāo),研究信用風(fēng)險(xiǎn)跨國(guó)傳導(dǎo)與反饋的機(jī)制和特點(diǎn)。結(jié)果表明,基于銀行同業(yè)、隱含擔(dān)保和主權(quán)債務(wù)渠道的跨國(guó)風(fēng)險(xiǎn)外溢效應(yīng)顯著;跨國(guó)間部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)表現(xiàn)出單向性,政府部門(mén)能極大影響銀行信用風(fēng)險(xiǎn),但銀行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)他國(guó)政府部門(mén)影響不大;與系統(tǒng)重要性相比,國(guó)別間銀行部門(mén)系統(tǒng)脆弱性對(duì)外部風(fēng)險(xiǎn)沖擊更加敏感�；诖�,文章提出應(yīng)加強(qiáng)商業(yè)銀行國(guó)債投資的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理,減少對(duì)本國(guó)主權(quán)債務(wù)的持有;建立基于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)的準(zhǔn)備金制度,動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)備。
[Abstract]:This paper starts with the transnational transmission of credit risk between banks and government departments in the European debt crisis. Based on the contingent interest analysis method (CCAA), the paper sets up a credit risk model among transnational departments and constructs systematical importance and vulnerability indicators. This paper studies the mechanism and characteristics of transnational transmission and feedback of credit risk. The results show that the interbank risk spillover effect of implied guarantee and sovereign debt channels is significant. Government departments can greatly influence bank credit risk, but bank risk has little impact on other government departments. The vulnerability of intercountry banking sector system is more sensitive to external risk impact than systemic importance. This paper puts forward that the country risk management of national debt investment of commercial banks should be strengthened, the holding of national sovereign debt should be reduced, the reserve system based on the contribution of systemic risk should be established, and the risk reserve should be dynamically adjusted.
【作者單位】： 武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金一般項(xiàng)目“經(jīng)濟(jì)增速下行引致的系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)及防范機(jī)制研究”(項(xiàng)目編號(hào):15BJY152)的資助
【分類號(hào)】：F831

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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