本文選題：上證指數(shù)　切入點(diǎn)：德國(guó)DAX指數(shù)　出處：《社會(huì)科學(xué)戰(zhàn)線》2017年06期 　論文類(lèi)型：期刊論文

【摘要】：隨著中國(guó)國(guó)際貿(mào)易額和國(guó)際投資額逐年穩(wěn)定快速增加,中國(guó)與世界主要經(jīng)濟(jì)體的金融聯(lián)系不斷加強(qiáng),中國(guó)金融市場(chǎng)也不斷向國(guó)際化方向邁進(jìn)。文章在一元回歸分析的基礎(chǔ)上,建立了中國(guó)與歐美股票指數(shù)聯(lián)動(dòng)性模型。運(yùn)用該模型對(duì)2000年1月至2016年8月中國(guó)上證指數(shù)與美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)和德國(guó)DAX指數(shù)進(jìn)行研究。結(jié)果顯示,中國(guó)股票指數(shù)與歐美股票指數(shù)存在正向聯(lián)動(dòng),上證指數(shù)與德國(guó)DAX指數(shù)的聯(lián)動(dòng)性強(qiáng)于與美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的聯(lián)動(dòng)性。隨著對(duì)外經(jīng)貿(mào)合作的加深,中國(guó)股票指數(shù)與歐美股票指數(shù)正向聯(lián)動(dòng)的可靠性不斷增加。
[Abstract]:As China's international trade volume and international investment increase steadily and rapidly year by year, the financial links between China and the world's major economies continue to strengthen, and the Chinese financial market moves towards internationalization. This paper sets up a model of the linkage between China and Europe and the United States stock index. From January 2000 to August 2016, this model is used to study the Shanghai Stock Exchange Index of China, the Standard & Poor's 500 Index of the United States and the DAX Index of Germany. The results show that, There is a positive linkage between the Chinese stock index and the European and American stock index, and the linkage between the Shanghai stock index and the German DAX index is stronger than that with the S & P 500 index. With the deepening of foreign economic and trade cooperation, The reliability of the positive linkage between Chinese stock index and European and American stock index is increasing.
【作者單位】： 北京交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【分類(lèi)號(hào)】：F831.51;F832.51

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本文編號(hào)：1576036