發(fā)布時(shí)間：2018-02-28 13:24

  本文關(guān)鍵詞： 股票關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 雙重度量機(jī)制 相關(guān)系數(shù) 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)　出處：《系統(tǒng)工程》2017年03期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：利用股票的收益率相關(guān)性與流動(dòng)相關(guān)性兩種度量構(gòu)建滬深兩市的負(fù)相關(guān)網(wǎng)絡(luò),分析兩種網(wǎng)絡(luò)的特征。發(fā)現(xiàn)典型的負(fù)相關(guān)的股票網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成樹,具有無標(biāo)度特性,形成復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)。發(fā)現(xiàn)收益率網(wǎng)絡(luò)與流動(dòng)性網(wǎng)絡(luò)變化趨勢(shì)大致相同,但流動(dòng)性網(wǎng)絡(luò)度量包含更多的信息。負(fù)相關(guān)網(wǎng)絡(luò)可以有效地發(fā)現(xiàn)股市中趨勢(shì)相悖的股票,有利于加強(qiáng)監(jiān)管,規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
[Abstract]:The negative correlation network of Shanghai and Shenzhen stock markets is constructed by using the two measures of stock return correlation and current correlation, and the characteristics of the two networks are analyzed. It is found that the typical negative correlation stock network constitutes a tree with scale-free characteristics. It is found that the rate of return network has the same trend as the liquidity network, but the liquidity network measure contains more information. The negative correlation network can effectively find the stocks in the stock market with the opposite trend, which is helpful to strengthen the supervision. Avoid risk.
【作者單位】： 江蘇大學(xué)理學(xué)院;江蘇大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71271103) 江蘇省2015年度普通高校研究生科研創(chuàng)新計(jì)劃項(xiàng)目(KYLX15_1077)
【分類號(hào)】：F832.51

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5 本報(bào)記者 朱周良;美元與美股的負(fù)相關(guān)或暫告段落[N];上海證券報(bào);2009年

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本文編號(hào)：1547482