發(fā)布時間：2018-01-23 04:15

  本文關(guān)鍵詞： 巴塞爾協(xié)議Ⅲ 流動性風(fēng)險 凈穩(wěn)定融資比率　出處：《首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)》2017年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：本篇文章以《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》中所提出的長期流動性監(jiān)管指標(biāo)凈穩(wěn)定融資比率為核心,主要探討凈穩(wěn)定融資比率指標(biāo)的實施對國內(nèi)商業(yè)銀行盈利能力的影響。文章基于2008-2015年8年樣本期內(nèi)國內(nèi)53家商業(yè)銀行的微觀數(shù)據(jù),研究了樣本時期內(nèi)我國商業(yè)銀行凈穩(wěn)定融資比率情況,并同時采用動態(tài)面板模型進行了實證檢驗。研究結(jié)果發(fā)現(xiàn):(1)整體而言,我國商業(yè)銀行凈穩(wěn)定融資比率呈現(xiàn)出一個持續(xù)下降的趨勢,其中大型銀行尤為突出。(2)我們采用系統(tǒng)矩估計對動態(tài)模型系數(shù)進行估計發(fā)現(xiàn):凈穩(wěn)定融資比率的提高能夠顯著提升我國商業(yè)銀行的平均凈資產(chǎn)回報率,其中對大型銀行和小型銀行影響較為顯著,并且凈穩(wěn)定融資比率指標(biāo)會進一步提升盈利能力較強銀行的盈利能力;提高凈穩(wěn)定融資比率還將降低國內(nèi)商業(yè)銀行凈息差水平,大型銀行的反應(yīng)更為激烈;凈穩(wěn)定融資比率與我國商業(yè)銀行貸款資產(chǎn)收益率呈負相關(guān)關(guān)系,中型銀行表現(xiàn)明顯,然而需要注意的是,不同于全樣本,凈穩(wěn)定融資比率與大型銀行的貸款資產(chǎn)收益率卻呈現(xiàn)出了顯著的正相關(guān)關(guān)系。
[Abstract]:This paper focuses on the net stable financing ratio of the long-term liquidity regulatory indicators proposed in Basel III. This paper mainly discusses the impact of the implementation of the net stable financing ratio on the profitability of domestic commercial banks. This paper is based on the microcosmic data of 53 domestic commercial banks during the sample period of 2008-2015. This paper studies the net stable financing ratio of commercial banks in China during the sample period, and uses dynamic panel model to make an empirical test. The research results show that: 1) as a whole. The net stable financing ratio of commercial banks in China shows a continuous downward trend. We use system moment estimation to estimate the dynamic model coefficient. We find that the increase of net stable financing ratio can significantly improve the average return on net assets of commercial banks in China. Among them, the impact on large banks and small banks is more significant, and the net stable financing ratio index will further enhance the profitability of the more profitable banks; Increasing the net stable financing ratio will also reduce the net interest margin level of domestic commercial banks, the response of large banks is more fierce; There is a negative correlation between the net stable financing ratio and the return on loan assets of commercial banks in China, and the performance of medium-sized banks is obvious. However, it should be noted that it is different from the full sample. However, the net stable financing ratio has a significant positive correlation with the return on loan assets of large banks.
【學(xué)位授予單位】：首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號】：F832.33;F830.42

【參考文獻】

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本文編號：1456680