本文關鍵詞：基于似然比檢驗的工業(yè)小企業(yè)債信評級研究　出處：《中國管理科學》2017年01期 　論文類型：期刊論文

  更多相關文章： 工業(yè)小企業(yè) 信用風險 評價體系 違約狀態(tài) 似然比檢驗

【摘要】：債信評級是評價一筆債務償還的可能性或違約損失率。由于工業(yè)小企業(yè)貸款存在風險高、額度小、財務數據不真實等特點,使商業(yè)銀行無法準確對工業(yè)小企業(yè)貸款的信用風險進行科學評估。因此,構建一套合理的債信評級體系成為亟待解決的問題。本文一是構造某一個指標與違約狀態(tài)之間的邏輯回歸方程,通過對比僅含常數項的零模型的對數似然值與僅含有某一個指標的完整模型的對數似然值,構造χ~2統(tǒng)計量,若有、無某指標時的兩個對數似然值偏差越大,則該指標對區(qū)分違約與非違約狀態(tài)的貢獻越大,該指標越易保留的思路對指標進行遴選,保證遴選出的指標都對違約狀態(tài)具有顯著的區(qū)分能力,彌補現(xiàn)有研究不以能否區(qū)分違約狀態(tài)對指標進行篩選的不足。二是通過計算同一準則層內任意兩個指標的相關系數,確定這兩個指標反映信息的重復程度,在相關系數大于某一閾值的兩個指標中,刪除χ2統(tǒng)計量小、即對違約狀態(tài)區(qū)分程度小的指標,既避免指標體系的信息冗余、又避免誤刪對違約狀態(tài)判別能力強指標。改變現(xiàn)有研究在相關系數大的指標中人為主觀刪除一個的弊端。三是通過提取中國某區(qū)域性商業(yè)銀行分布在全國28個城市分支行的貸款數據進行實證,建立了由資產負債率、成本利潤率、近三年企業(yè)授信情況等26個指標構成的適用于工業(yè)小企業(yè)信用風險評價的指標體系。四是通過對工業(yè)小企業(yè)進行債信評級,不僅得到每個小企業(yè)的信用等級,還得到每個貸款小企業(yè)對應的違約損失率,改變現(xiàn)有的信用評級研究僅僅計算貸款客戶的信用得分和進行評分排序的不足。
[Abstract]:Credit rating is the assessment of the possibility of a debt repayment or default loss rate. Because of small industrial enterprises in the loan risk is high, the small amount of false financial data, etc., so that commercial banks can not be accurately for small industrial enterprises in the credit risk evaluation. Therefore, constructing a reasonable credit rating system to become the problem to be solved. This paper is a structure of a between the index and the default logic regression equation, the log likelihood of the log likelihood model compared with only zero constant values of the complete model and contains only a single index value of the structure of X ~2 statistics, if there is no two, a log likelihood the index value of the deviation is greater, the index to distinguish between default and non default state contribution to the greater the index is easy to retain ideas for index selection, ensure the selection of the indicators are the default state Distinguish ability is significant, make up the existing research on default could distinguish screening for less than two. The correlation coefficient index is calculated with a standard layer of any of the two indicators, determine the degree of repetition of these two indicators to reflect the information of the correlation coefficient is greater than two indicators in a certain threshold, delete x 2 Statistics small, to distinguish the degree of default of small targets, both to avoid the redundant information of the index system, and to avoid default discriminant ability deleted index. To change the existing research on index related coefficient of the subjective shortcomings. Three a delete is empirically by extracting a regional business loan data China the bank located in the country's 28 City branch, established by the asset liability ratio, cost profit rate, which is nearly three years of business credit 26 indicators such as the credit risk in small industrial enterprises The evaluation index system. Four is the credit rating of small industrial enterprises, not only by every small business credit rating, but also get each corresponding to the small business loan default loss rate change, lack of research on credit rating of existing only calculate the loan customer credit scoring and ranking for a score.

【作者單位】： 大連理工大學管理與經濟學部;
【基金】：國家自然科學基金資助項目(71171031，，71471027) 國家社科基金資助項目(16BTJ017) 遼寧省社科規(guī)劃基金資助項目(L16BJY016) 教育部科學技術研究項目(2011-10) 大連銀行小企業(yè)信用風險評級系統(tǒng)與貸款定價項目(2012-01) 遼寧經濟社會發(fā)展重點課題(2015lslktzdian-05)
【分類號】：F832.4;F425
【正文快照】： 1引言 債信評級不僅是對某一筆貸款進行評級,同時確定該筆貸款對應的違約損失率。如何控制眾多工業(yè)小企業(yè)的信用風險是商業(yè)銀行重點關注的問題之一。 小企業(yè)在國民經濟中扮演重要的角色。目前中國中小企業(yè)總數已經達到全國企業(yè)數量的99.9%,創(chuàng)造的產品及服務價值相當于GDP的6

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本文編號：1439084