本文關(guān)鍵詞：SPAN簡化方法以及盤中風(fēng)險控制模式研究　出處：《證券市場導(dǎo)報(bào)》2017年05期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 盤中風(fēng)險控制 保證金 SPAN簡化算法 非線性風(fēng)險控制

【摘要】：為了更有效率地適應(yīng)期權(quán)業(yè)務(wù)發(fā)展,本文在研究境內(nèi)外各交易所保證金模型和風(fēng)險控制模式的基礎(chǔ)上,提出一種逐筆計(jì)算簡化參數(shù)SPAN算法。該算法通過業(yè)務(wù)層面簡化和算法層優(yōu)化,支持逐筆增量式計(jì)算。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明在簡化參數(shù)的基礎(chǔ)上,該算法與傳統(tǒng)SPAN算法準(zhǔn)確率相差無幾,但逐筆計(jì)算1的吞吐量提升明顯(在(35~41)萬/秒之間)。此外,本文還提出了交易前逐筆預(yù)收、交易后逐筆返還的逐筆非線性風(fēng)險控制模式和交易前逐筆預(yù)收、交易后實(shí)時異步返還的逐筆延遲釋放風(fēng)險控制模式,為相關(guān)系統(tǒng)設(shè)計(jì)者提供決策參考。
[Abstract]:In order to more effectively adapt to the business development options, based on the domestic and foreign exchange margin model and risk control model, put forward a simplified calculation by parameter SPAN algorithm. The algorithm through the business level and simplify the algorithm level optimization, support by incremental calculation. Experimental results show that based on the simplified parameters. The traditional algorithm and the accuracy rate of SPAN algorithm by computing 1 but not much difference between, significantly enhance the throughput (in (35~41) million / seconds). In addition, this paper also put forward the transaction before the transaction in advance, after the return of the transaction by transaction risk nonlinear control mode and the transaction before the transaction in advance, after the return of the asynchronous real-time transaction transaction delay the release of risk control mode, to provide a reference for the relevant system designers.

【作者單位】： 大連飛創(chuàng)信息技術(shù)有限公司;大連商品交易所;
【分類號】：F724.5
【正文快照】： 引言在交易所的風(fēng)險管理體系中,保證金是風(fēng)險控制的核心:一方面,它需要能切實(shí)守住交易所的風(fēng)險底線,保障整個市場的穩(wěn)定運(yùn)行;另一方面,它需要在防范風(fēng)險和保證公平的前提下,讓市場更有效率地適應(yīng)期權(quán)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展。從系統(tǒng)構(gòu)成角度,盤中保證金風(fēng)險控制可分解為保證金模型和盤

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