本文關(guān)鍵詞：中國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的模型構(gòu)建及實(shí)證研究

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【摘要】：隨著全球經(jīng)濟(jì)循環(huán)體系的運(yùn)行,作為人口大國(guó),中國(guó)已經(jīng)成為國(guó)際金融經(jīng)濟(jì)體系中日益活躍的成員之一。近年來(lái),中國(guó)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、綜合國(guó)力在國(guó)際市場(chǎng)上開(kāi)始嶄露頭角,中國(guó)的金融市場(chǎng)吸引了越來(lái)越多外資銀行的關(guān)注。外資銀行逐漸進(jìn)入中國(guó)金融市場(chǎng),不僅加劇了國(guó)內(nèi)銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì),也加大了中國(guó)銀行業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)的復(fù)雜化。商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的性質(zhì)決定了中國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的重要地位。商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)不僅決定了商業(yè)銀行本身資產(chǎn)質(zhì)量的上升或下降,流動(dòng)性危機(jī)爆發(fā)的頻率高低,而且是威脅整個(gè)金融行業(yè)乃至全球經(jīng)濟(jì)運(yùn)行體制的一個(gè)重要炸彈,中國(guó)商業(yè)銀行要想實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)久穩(wěn)定的發(fā)展,必須建立比較科學(xué)完善的風(fēng)險(xiǎn)防范體制,由此可見(jiàn)建立適合我國(guó)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。本文為了深入探討中國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型的構(gòu)建問(wèn)題,為中國(guó)商業(yè)銀行業(yè)建立完善有效的信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系提供行之有效的理論依據(jù),在參考商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的有關(guān)理論和中國(guó)商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上,將企業(yè)信貸作為研究的突破口,構(gòu)建了合理有效的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,最終建立了中國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的二項(xiàng)Logistic回歸和BP-神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。本文選取2014年在上交所上市的非ST公司和被特別處理的ST公司的中報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)包括盈利能力、運(yùn)營(yíng)能力、償債能力、發(fā)展能力、資本結(jié)構(gòu)、企業(yè)規(guī)模性等6個(gè)方面,運(yùn)用K-S正態(tài)性檢驗(yàn)、配對(duì)樣本的T檢驗(yàn)、非參數(shù)檢驗(yàn)、多重共線(xiàn)性等統(tǒng)計(jì)分析方法對(duì)變量進(jìn)行篩選,最終建立了二項(xiàng)Logistic回歸模型和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,通過(guò)對(duì)兩種模型的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度進(jìn)行對(duì)比,最終選出適用于中國(guó)商業(yè)銀行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型。
【學(xué)位授予單位】：吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類(lèi)號(hào)】：F832.33

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本文編號(hào)：1149943