本文關鍵詞：利率市場化對我國城市商業(yè)銀行效率影響的實證研究

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【摘要】：改革開放三十多年來,我國的經濟改革不斷深化,而與經濟改革相適應的是我國金融體制的不斷完善。我國自1996年正式啟動利率市場化改革以來,采取漸進式的方式持續(xù)深化,2015年更是取消了對存款利率的管制,這意味著我國利率市場化改革已基本收官。利率市場化的本質要求是使資金得到最優(yōu)化配置以提高金融機構的資金使用效率,因而利率市場化的推進毫無疑問會對商業(yè)銀行的經營效率產生影響。城市商業(yè)銀行作為我國整個銀行系統(tǒng)中的“第三梯隊”,其資產規(guī)模相對較小,風險管理體制不盡完善,當面臨利率市場化的加速推進時,短期內,城市商業(yè)銀行所受的負面沖擊很可能會大于其所受的正面影響,經營績效也會大打折扣。這一點,從近幾年來城市商業(yè)銀行整體資產增速下降、不良貸款率上升能夠推測。因而,研究城市商業(yè)銀行如何在利率市場化背景下采取有效措施提升自身經營效率,顯得十分必要。由此,本文主要研究:我國城市商業(yè)銀行近年來的經營效率如何、利率市場化改革深化的過程中城市商業(yè)銀行的效率受到了怎樣的影響以及城市商業(yè)銀行應采取哪些措施以有效提升利率市場化背景下的經營效率。具體的研究思路為:首先,對我國利率市場化進程進行了梳理,在此基礎上,運用更為全面的指標體系對我國1996-2015年的利率市場化程度進行了測定,構建了能夠較好反映我國利率市場化改革實際進程和情況的利率自由化指數。其次,基于數據的可得性、完整性等原則,考慮地區(qū)分布,選取了20家城市商業(yè)銀行作為樣本,并對其2008-2014年的效率值進行了測定,在規(guī)模報酬可變狀態(tài)下分別得出了每家樣本銀行各年靜態(tài)的技術效率、純技術效率以及規(guī)模效率。再次,在前文所得利率市場化指數和城市商業(yè)銀行各項效率值的基礎上,選取宏微觀兩方面的控制變量,在構建Tobit模型的基礎上利用stata軟件對其進行了回歸,實證分析了利率市場化改革過程中我國城市商業(yè)銀行各項經營效率所受的影響。最后,基于本文的實證研究結果,對提升利率市場化背景下我國城市商業(yè)銀行的經營效率給出了針對性的政策建議。本文的研究結果表明:利率市場化對我國城市商業(yè)銀行的技術效率、純技術效率以及規(guī)模效率均產生了比較明顯的短期負面影響,這說明由利率市場化推進引發(fā)的價格競爭效應、風險擴大效應等對我國城市商業(yè)銀行造成了十分明顯的沖擊,短期內對于城市商業(yè)銀行經營效率的改善和提升產生了阻礙作用。此外,地區(qū)GDP增長率、總資產、非利息收入占比、資產收益率與城市商業(yè)銀行技術效率有著正向相關關系,不良貸款率、成本收入比對城市商業(yè)銀行技術效率有著負向相關關系,資本充足率對城商行效率則形成倒U型的影響。
【關鍵詞】：利率市場化 城市商業(yè)銀行 效率 影響
【學位授予單位】：重慶工商大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F832.5;F832.33
【目錄】：

• 摘要5-7
• ABSTRACT7-9
• 第1章 緒論9-14
• 1.1 研究背景與意義9-10
• 1.1.1 研究背景9-10
• 1.1.2 研究意義10
• 1.2 研究方法10-11
• 1.3 研究思路與論文框架11-12
• 1.4 主要創(chuàng)新點12-14
• 第2章 文獻綜述14-20
• 2.1 國外研究綜述14-16
• 2.1.1 關于利率市場化程度測定的研究14
• 2.1.2 關于商業(yè)銀行效率的研究14-15
• 2.1.3 關于利率市場化對商業(yè)銀行效率影響的研究15-16
• 2.2 國內研究綜述16-18
• 2.2.1 關于利率市場化程度測定的研究16-17
• 2.2.2 關于商業(yè)銀行效率的研究17-18
• 2.2.3 關于利率市場化對商業(yè)銀行效率影響的研究18
• 2.3 文獻述評18-20
• 第3章 利率市場化進程及程度測定20-31
• 3.1 利率市場化的內涵20
• 3.2 我國利率市場化的進程20-21
• 3.3 利率市場化程度測定的方法選擇21-26
• 3.3.0 市場化程度測定的相關方法21-23
• 3.3.1 利率市場化程度測定的主要方法23-25
• 3.3.2 本文利率市場化程度測定的方法選擇25-26
• 3.4 利率市場化程度的測定與指數構建26-31
• 3.4.1 指標選取26
• 3.4.2 權重確定26-27
• 3.4.3 量化處理27-29
• 3.4.4 指數結果29-31
• 第4章 城市商業(yè)銀行效率測度31-48
• 4.1 我國城市商業(yè)銀行的發(fā)展現狀31-32
• 4.2 銀行效率的內涵32
• 4.3 銀行效率的分類32-33
• 4.4 銀行效率測度的方法選擇33-34
• 4.5 DEA模型原理介紹34-35
• 4.5.1 規(guī)模報酬不變模型（CCR模型）34-35
• 4.5.2 規(guī)模報酬可變模型（BCC模型）35
• 4.5.3 本文模型的選擇35
• 4.6 指標選取與數據來源35-38
• 4.6.1 投入與產出指標選取35-38
• 4.6.2 樣本選擇與數據來源38
• 4.7 效率測度38-48
• 第5章 利率市場化對城市商業(yè)銀行效率影響的實證分析48-57
• 5.1 指標選取48-50
• 5.2 模型構建50-51
• 5.3 實證結果與分析51-55
• 5.3.1 變量描述性統(tǒng)計51
• 5.3.2 平穩(wěn)性檢驗51-52
• 5.3.3 豪斯曼檢驗52
• 5.3.4 模型結果52-55
• 5.4 實證結論55-57
• 第6章 對策建議57-60
• 第7章 不足與展望60-61
• 參考文獻61-65
• 致謝65-66
• 在校期間發(fā)表論文情況66

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本文編號：1081801