發(fā)布時間：2017-10-16 11:09

  本文關(guān)鍵詞：LCR視角下我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理研究

  更多相關(guān)文章： LCR 商業(yè)銀行 流動性管理

【摘要】：《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的頒布標(biāo)志著國際上已經(jīng)對流動性風(fēng)險有了前所未有的重視,它推出了兩個新的流動性監(jiān)管指標(biāo):流動性覆蓋率(LCR)和凈穩(wěn)定現(xiàn)金比率(NSFR),分別從短期和長期兩個角度對商業(yè)銀行的流動性進行監(jiān)管。國際上諸多國家均以《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》為藍本制定了新的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)及實施方案,我國也將LCR納入本國的監(jiān)管指標(biāo)范圍內(nèi),并要求高級法銀行于2017年公開披露相關(guān)指標(biāo)信息。本文分析了商業(yè)銀行進行流動性風(fēng)險管理的意義,以及LCR的應(yīng)用對我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的影響。同時,本文使用16家上市銀行2007年-2014年的數(shù)據(jù)計算得出LCR指標(biāo)值,運用Stata 13對LCR的影響因素做了面板實證檢驗,檢驗結(jié)果得出商業(yè)銀行凈利潤與LCR呈正相關(guān)的關(guān)系,流動性比例與LCR的變化方向一致,而存貸比與LCR沒有明顯的關(guān)聯(lián)。結(jié)合理論與實證的分析,本文給我國商業(yè)銀行和監(jiān)管機構(gòu)提出了針對性的建議,認為我國商業(yè)銀行需要加強風(fēng)險管理意識,建立起一個完善的流動性風(fēng)險管理體系;要調(diào)整資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu),通過減少資產(chǎn)負債的期限錯配水平來降低流動性風(fēng)險發(fā)生的概率;要通過多渠道增加資本金,補充流動性資本數(shù)量,提高LCR指標(biāo)值并提高流動性水平;另一方面,商業(yè)銀行需要通過調(diào)整業(yè)務(wù)方向以降低資本損耗,需要合理使用金融創(chuàng)新工具來轉(zhuǎn)移風(fēng)險。
【關(guān)鍵詞】：LCR 商業(yè)銀行 流動性管理
【學(xué)位授予單位】：首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.33
【目錄】：

• 提要4-5
• Abstract5-9
• 1 引言9-16
• 1.1 選題背景及意義9-11
• 1.1.1 選題背景9-10
• 1.1.2 選題意義10-11
• 1.2 國內(nèi)外文獻綜述11-14
• 1.2.1 國外相關(guān)研究11-12
• 1.2.2 國內(nèi)相關(guān)研究12-14
• 1.3 研究內(nèi)容和方法14
• 1.3.1 研究內(nèi)容14
• 1.3.2 研究方法14
• 1.4 本文的創(chuàng)新之處與不足14-16
• 2 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理概述16-25
• 2.1 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的含義和特征16-18
• 2.1.1 商業(yè)銀行的流動性和流動性風(fēng)險16-17
• 2.1.2 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的特征17-18
• 2.2 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的影響因素18-20
• 2.2.1 內(nèi)生性因素18-19
• 2.2.2 外部影響因素19
• 2.2.3 其他種類風(fēng)險的影響19-20
• 2.3 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的理論和方法20-23
• 2.3.1 商業(yè)銀行流動性管理的理論20-21
• 2.3.2 衡量商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的方法21-23
• 2.4 加強我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的重要性23-25
• 2.4.1 順應(yīng)國際上銀行業(yè)的管理趨勢與要求23
• 2.4.2 有助于我國商業(yè)銀行長期穩(wěn)健的發(fā)展23-25
• 3 LCR指標(biāo)對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的影響25-32
• 3.1 《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的監(jiān)管25-26
• 3.1.1 推出《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的背景25
• 3.1.2 流動性監(jiān)管新指標(biāo)LCR和NSFR25-26
• 3.2 LCR指標(biāo)在主要國家的實踐26-29
• 3.3 LCR的實施對我國商業(yè)銀行的影響29-32
• 3.3.1 有助于降低流動性風(fēng)險水平29
• 3.3.2 對我國商業(yè)銀行管理的要求提高29-30
• 3.3.3 競爭更加激烈使利潤空間受到擠壓30
• 3.3.4 迫切要求商業(yè)銀行進行業(yè)務(wù)創(chuàng)新30-32
• 4 LCR視角下我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險影響因素的實證分析32-42
• 4.1 變量的選取32-33
• 4.2 數(shù)據(jù)的獲得33-35
• 4.3 模型的設(shè)定35-36
• 4.4 實證檢驗分析36-40
• 4.4.1 變量的統(tǒng)計特性36-37
• 4.4.2 混合回歸檢驗37
• 4.4.3 固定效應(yīng)模型檢驗37-38
• 4.4.4 隨機效應(yīng)模型檢驗38-39
• 4.4.5 豪斯曼檢驗39-40
• 4.5 實證檢驗結(jié)論40-42
• 5 我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險現(xiàn)狀及風(fēng)險管理中存在的問題42-51
• 5.1 我國商業(yè)銀行流動性水平現(xiàn)狀42-45
• 5.1.1 從存貸比和存貸差的角度衡量42-44
• 5.1.2 從流動性比例的角度衡量44-45
• 5.2 我國商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險現(xiàn)狀45-48
• 5.2.1 不良貸款率較高藏風(fēng)險45-47
• 5.2.2 資產(chǎn)負債的期限錯配嚴(yán)重存隱患47-48
• 5.3 目前我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理存在的問題48-51
• 5.3.1 缺少主動管理意識48-49
• 5.3.2 缺少成熟的流動性風(fēng)險管理系統(tǒng)49
• 5.3.3 流動性風(fēng)險管理工具不完善49-50
• 5.3.4 監(jiān)管水平有待進一步加強50-51
• 6 LCR視角下加強商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的對策建議51-55
• 6.1 加強商業(yè)銀行風(fēng)險管理意識51
• 6.2 建立完善的風(fēng)險管理體系51-52
• 6.3 調(diào)整資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)降低期限錯配52-53
• 6.4 合理運用金融創(chuàng)新工具53
• 6.5 監(jiān)管機構(gòu)需加大監(jiān)督力度和范圍53-55
• 7 總結(jié)與展望55-56
• 參考文獻56-59
• 在學(xué)期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文及研究成果59-60
• 致謝60-61

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 潘文娟;;中國國有商業(yè)銀行流動性實證研究[J];北方經(jīng)貿(mào);2005年12期

2 陳瑞義;郭穎峰;;國有商業(yè)銀行流動性過剩根源與對策[J];合作經(jīng)濟與科技;2007年04期

3 周暢;;我國商業(yè)銀行流動性過剩成因分析[J];當(dāng)代經(jīng)濟;2007年01期

4 劉錫良;;也談商業(yè)銀行流動性[J];中國金融;2007年04期

5 金劍峰;;論商業(yè)銀行流動性過剩及其治理[J];金融經(jīng)濟;2007年10期

6 武漢市城市金融學(xué)會課題組;;商業(yè)銀行流動性過剩的危害[J];經(jīng)濟研究參考;2007年42期

7 巴曙松;袁平;任杰;韓麗;李輝雨;;商業(yè)銀行流動性管理研究文獻綜述[J];金融教學(xué)與研究;2007年06期

8 柯珂;;引起商業(yè)銀行流動性擴大的主要原因[J];經(jīng)濟研究參考;2007年54期

9 巴曙松;袁平;任杰;韓麗;李輝雨;;商業(yè)銀行流動性管理研究文獻綜述[J];金融縱橫;2007年21期

10 閆新華;;我國商業(yè)銀行流動性過剩的成因與對策[J];煤炭經(jīng)濟研究;2008年12期

中國重要報紙全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 蘇鵬飛;商業(yè)銀行流動性管理能力急需加強[N];中華工商時報;2013年

2 夏志瓊;重塑商業(yè)銀行流動性管理[N];證券時報;2013年

3 栗志綱;加強商業(yè)銀行流動性的管理[N];金融時報;2000年

4 黃庭鈞;商業(yè)銀行流動性管理難度增大[N];經(jīng)理日報;2007年

5 周萃;商業(yè)銀行流動性管理面臨考驗[N];金融時報;2008年

6 記者 周芬棉;商業(yè)銀行流動性覆蓋率不低于100%[N];法制日報;2013年

7 建設(shè)銀行總行投資銀行部 宋彥勇　遼寧省建設(shè)銀行投資銀行部 溫曉卓;商業(yè)銀行流動性管理及最新理論進展[N];河北經(jīng)濟日報;2010年

8 ;找準(zhǔn)商業(yè)銀行流動性管理著力點[N];上海金融報;2013年

9 本報記者 夏青;商業(yè)銀行流動性覆蓋率應(yīng)于2018年底前達100%[N];證券日報;2014年

10 記者 周萃;商業(yè)銀行流動性覆蓋率2018年年底前應(yīng)達100%[N];金融時報;2014年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前4條

1 曾林陽;基于期權(quán)的商業(yè)銀行流動性定價研究[D];暨南大學(xué);2009年

2 楊文澤;商業(yè)銀行流動性建模、預(yù)測與優(yōu)化[D];上海交通大學(xué);2011年

3 樓銘銘;商業(yè)銀行流動性層次管理研究[D];復(fù)旦大學(xué);2005年

4 劉昕;商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理研究[D];遼寧大學(xué);2010年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 謝艷兵;我國商業(yè)銀行流動性過剩問題研究[D];湖南大學(xué);2008年

2 許蓉;我國商業(yè)銀行流動性的測量及影響因素分析[D];浙江大學(xué);2010年

3 張成偉;我國商業(yè)銀行流動性剩余問題研究[D];東北財經(jīng)大學(xué);2007年

4 王浩;我國商業(yè)銀行流動性創(chuàng)造研究[D];東北財經(jīng)大學(xué);2010年

5 徐子杰;我國商業(yè)銀行流動性管理研究[D];東北財經(jīng)大學(xué);2012年

6 楊亞;基于巴塞爾協(xié)議Ⅲ的我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理研究[D];蘇州大學(xué);2015年

7 張濤;資產(chǎn)證券化對商業(yè)銀行流動性的影響研究[D];安徽財經(jīng)大學(xué);2015年

8 趙敏;關(guān)于我國影子銀行對商業(yè)銀行流動性影響研究[D];東北財經(jīng)大學(xué);2015年

9 王喜文;上市商業(yè)銀行流動性風(fēng)險評估研究[D];湖南科技大學(xué);2015年

10 王英華;商業(yè)銀行流動性風(fēng)險測量及影響因素研究[D];青島大學(xué);2015年

，

本文編號：1042333