本文關(guān)鍵詞：基于多主體建模分析的銀行間網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)性風(fēng)險研究

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【摘要】：本文基于多主體建模分析了銀行間核心-邊緣網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)性風(fēng)險。模型假設(shè)銀行通過最優(yōu)投資組合配置,在流動性和資本約束前提下謀求利潤最大化。通過建立銀行間市場交易環(huán)境的仿真模型,依據(jù)銀行行為決策動態(tài)形成資產(chǎn)負(fù)債表與銀行間網(wǎng)絡(luò)敞口的數(shù)據(jù),評估金融監(jiān)管政策在銀行間市場的實施效應(yīng)。同時,引入不同網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)模型加以對比分析,發(fā)現(xiàn)盡管核心-邊緣銀行間網(wǎng)絡(luò)體系比無標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)更易遭受共同沖擊和傳染風(fēng)險,但當(dāng)處于金融困境時,在宏觀審慎管理政策機(jī)制作用下,核心-邊緣網(wǎng)絡(luò)體系比其他結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)表現(xiàn)出更強(qiáng)的恢復(fù)力特性。
【作者單位】： 中南大學(xué)商學(xué)院;中國人民銀行鄭州培訓(xùn)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 多主體模型 銀行間市場 系統(tǒng)性風(fēng)險 核心-邊緣網(wǎng)絡(luò) 共同沖擊
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(71173241) 教育部新世紀(jì)人才基金(NCET-10-0830)
【分類號】：F831.2;F224
【正文快照】： 1引言在維護(hù)金融穩(wěn)定的監(jiān)管設(shè)計中,其主要目標(biāo)是通過設(shè)計一系列適合的宏觀審慎監(jiān)管規(guī)則,加強(qiáng)金融體系的穩(wěn)健性和恢復(fù)力。從理論上來講,當(dāng)銀行間市場發(fā)生異質(zhì)性的流動性沖擊時,銀行可以通過同業(yè)市場的互相拆借抵以御沖擊的影響。如果非預(yù)期流動性需求出現(xiàn),銀行會從銀行間市場借

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本文編號：1023838