發(fā)布時間：2017-09-07 01:23

  本文關鍵詞：農產品期貨統(tǒng)計套利研究

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【摘要】：通過對農產品期貨價格進行時間序列研究,建立農產品期貨套利模型.論文以大豆和豆粕期貨為例,在短期,確定兩種農產品期貨價格之間具有平穩(wěn)性,進而建立誤差分析模型擬合兩者的相關關系.而在長期,建立以爆米花模型為基礎的指數(shù)平滑模型,通過貼現(xiàn)因子調整模型擬合,并且用CUSCORE函數(shù)來確定突變時機使得模型活性化,最終結合長短期模型實現(xiàn)農產品期貨價差套利.
【作者單位】： 東南大學;南京師范大學附屬中學;
【關鍵詞】： 統(tǒng)計套利 協(xié)整 指數(shù)平滑法 CUSCORE函數(shù)
【分類號】：F224;F323.7;F724.5
【正文快照】： 0引言通過對歷史數(shù)據的分析結合對數(shù)據波動的解釋,來構建合理的數(shù)學模型對農產品進行統(tǒng)計套利的研究.為了避免研究過于抽象,文中以大豆和豆粕這一對具有代表性的農產品期貨品種進行實證分析.由于做空機制的完善,國內期貨的統(tǒng)計套利可以從理論走向實踐,面對巨大的機遇,如何有效

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本文編號：806592