本文關(guān)鍵詞：含參變量的隨機(jī)金融市場(chǎng)的強(qiáng)占優(yōu)及強(qiáng)套利研究

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【摘要】：隨著金融市場(chǎng)的發(fā)展,市場(chǎng)的不確定性越來越顯著.本文提出了在隨機(jī)性與主觀性兩類不確定因素共同影響下的不確定市場(chǎng),研究了含參變量的隨機(jī)收益金融市場(chǎng)的一些問題.在該市場(chǎng)中,證券未來的價(jià)格表現(xiàn)為含參數(shù)(參變量)的隨機(jī)變量,既能夠表現(xiàn)市場(chǎng)客觀上不可掌握的可變性(不確定性),同時(shí)能夠涵蓋市場(chǎng)中的主觀上的寬容性(主觀性).本文對(duì)單時(shí)期含參變量的隨機(jī)金融市場(chǎng)中的強(qiáng)占優(yōu)及強(qiáng)套利問題進(jìn)行了研究.文章研究了含參變量的隨機(jī)金融市場(chǎng)的強(qiáng)占優(yōu)及強(qiáng)套利問題,引入具有含參變量的隨機(jī)收益的金融市場(chǎng),并將研究的金融市場(chǎng)所在的概率空間框架從有限維拓展為一般概率空間,是傳統(tǒng)單值隨機(jī)市場(chǎng)的推廣.在此模型中,提出了強(qiáng)占優(yōu)策略、強(qiáng)套利機(jī)會(huì)以及可接受線性定價(jià)測(cè)度、可接受風(fēng)險(xiǎn)中性概率測(cè)度的概念,證明了市場(chǎng)無強(qiáng)占優(yōu)與存在可接受線性定價(jià)測(cè)度等價(jià)以及市場(chǎng)無強(qiáng)套利與存在可接受風(fēng)險(xiǎn)中性概率測(cè)度等價(jià)的定理,并且研究了含參變量的隨機(jī)金融市場(chǎng)無強(qiáng)占優(yōu)與傳統(tǒng)隨機(jī)市場(chǎng)無占優(yōu)的關(guān)系以及該市場(chǎng)無強(qiáng)占優(yōu)與無強(qiáng)套利的關(guān)系.利用含參數(shù)的隨機(jī)變量描述股票等不確定資產(chǎn)的價(jià)格,構(gòu)造了含參變量的隨機(jī)收益的金融市場(chǎng),可以更好地表現(xiàn)市場(chǎng)的不確定性,是傳統(tǒng)的金融市場(chǎng)和隨機(jī)區(qū)間收益金融市場(chǎng)的推廣,當(dāng)含參數(shù)的隨機(jī)變量S(w,x)取為特殊形式時(shí),可以退化為隨機(jī)區(qū)間型金融市場(chǎng)和傳統(tǒng)隨機(jī)金融市場(chǎng),文章得到的結(jié)論包含了隨機(jī)區(qū)間型金融市場(chǎng)和傳統(tǒng)市場(chǎng)的結(jié)論.因此,含參變量的隨機(jī)金融市場(chǎng)是傳統(tǒng)隨機(jī)市場(chǎng)的有意義的推廣,可以包含更多的市場(chǎng)信息,表現(xiàn)市場(chǎng)的不確定性,更好地貼近真實(shí)市場(chǎng).
【關(guān)鍵詞】：強(qiáng)占優(yōu)策略 強(qiáng)套利機(jī)會(huì) 可接受 定價(jià)測(cè)度
【學(xué)位授予單位】：新疆大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F830.91;F224
【目錄】：

• 摘要2-3
• Abstract3-6
• 1 引言6-9
• 1.1 研究背景及國內(nèi)外研究現(xiàn)狀6-7
• 1.2 本文的研究內(nèi)容和創(chuàng)新之處7-9
• 2 預(yù)備知識(shí)9-11
• 2.1 基本定義9-10
• 2.2 基本引理10-11
• 3 含參變量的隨機(jī)金融市場(chǎng)的強(qiáng)占優(yōu)及強(qiáng)套利分析11-26
• 3.1 含參變量的隨機(jī)金融市場(chǎng)的建立11-13
• 3.2 含參變量的隨機(jī)金融市場(chǎng)的強(qiáng)占優(yōu)分析13-20
• 3.3 含參變量的隨機(jī)金融市場(chǎng)的強(qiáng)套利分析20-26
• 4 總結(jié)和未來工作展望26-27
• 參考文獻(xiàn)27-30
• 碩士期間發(fā)表及完成論文清單30-31
• 致謝31-32

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本文編號(hào)：764362