本文關(guān)鍵詞：基于非參數(shù)回歸的遺漏變量檢驗

  更多相關(guān)文章： 遺漏變量 非參數(shù)回歸 非線性 檢驗功效 均值格蘭杰因果關(guān)系

【摘要】：基于非參數(shù)回歸提出了同時適用于橫截面和時間序列數(shù)據(jù)的遺漏變量檢驗統(tǒng)計量.與現(xiàn)有文獻相比,該統(tǒng)計量不僅避免了模型設(shè)定偏誤問題,而且具有更高的局部檢驗功效,能夠識別出速度更快的收斂到原假設(shè)的局部備擇假設(shè).該文選擇單一帶寬估計條件聯(lián)合期望和條件邊際期望,允許二者的非參數(shù)估計誤差共同決定統(tǒng)計量的漸近分布,不僅改善了統(tǒng)計量的有限樣本性質(zhì),而且避免了選擇多個帶寬和計算多個偏差項產(chǎn)生的繁雜工作.蒙特卡洛模擬結(jié)果表明該統(tǒng)計量具有良好的有限樣本性質(zhì)以及比Ait-Sahalia等更高的檢驗功效.實證分析采用該統(tǒng)計量捕獲了F統(tǒng)計量無法識別的產(chǎn)出缺口與通脹之間關(guān)系,驗證了非線性"產(chǎn)出—通脹"型菲利普斯曲線在中國的適用性.
【作者單位】： 中國科學(xué)院大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院;康奈爾大學(xué)經(jīng)濟學(xué)系與統(tǒng)計學(xué)系;廈門大學(xué)王亞南經(jīng)濟研究院;
【關(guān)鍵詞】： 遺漏變量 非參數(shù)回歸 非線性 檢驗功效 均值格蘭杰因果關(guān)系
【基金】：國家自然科學(xué)青年基金資助項目(71401160) 教育部人文社會科學(xué)研究青年基金資助項目(14YJC790120) 中國科學(xué)院大學(xué)校部教師與研究所科研合作專項基金資助項目
【分類號】：F224;F124
【正文快照】： 0 引言 計量經(jīng)濟學(xué)者一般假設(shè)經(jīng)濟系統(tǒng)是個隨機過程,該過程由某個未知的計量經(jīng)濟模型支配. 由于研究人員無法知曉真實模型形式,只能選擇一系列模型近似經(jīng)濟系統(tǒng)的動態(tài)特征,這使得模型選擇成為計量經(jīng)濟學(xué)中的基本問題. 盡管在通常情況下引入更多解釋變量能夠優(yōu)化模型近似效果,

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 康進;劉敬偉;;非參數(shù)回歸估計與人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法的預(yù)測效果比較[J];統(tǒng)計與決策;2009年23期

2 焦佳;趙霞;;固定資產(chǎn)投資與經(jīng)濟增長的非參數(shù)回歸預(yù)測分析[J];價值工程;2009年04期

3 金林;劉洪;;基于非參數(shù)回歸的財政收入與經(jīng)濟增長關(guān)系實證分析[J];統(tǒng)計與決策;2013年02期

4 劉亮;孫朗成;;我國GDP的非參數(shù)回歸建模及其應(yīng)用[J];沿海企業(yè)與科技;2009年10期

5 劉浚;;我國能源消費與GDP關(guān)系的非參數(shù)回歸分析[J];統(tǒng)計與決策;2009年12期

6 王貺;;非參數(shù)回歸技術(shù)在經(jīng)濟計量模型分析中的應(yīng)用[J];商業(yè)經(jīng)濟;2014年03期

7 王少芬;;中國能源消費與GDP關(guān)系的實證分析——基于參數(shù)與非參數(shù)回歸模型[J];經(jīng)濟問題;2013年02期

8 馬雁軍;;基于非參數(shù)回歸技術(shù)的DEA兩分步法優(yōu)化與政府績效評價[J];中國管理科學(xué);2008年02期

9 林森;邱榮祖;洪偉;;非參數(shù)回歸在物流配送中心庫存量中的應(yīng)用[J];物流技術(shù);2009年11期

10 ;[J];;年期

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 王新穎;基于網(wǎng)格的短時交通狀態(tài)預(yù)測研究[D];吉林大學(xué);2010年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 劉祥;基于改進的非參數(shù)回歸交通流量預(yù)測方法[D];華中科技大學(xué);2011年

2 張杰;相似可分離函數(shù)的非參數(shù)回歸估計[D];東北師范大學(xué);2008年

，

本文編號：688397