本文關鍵詞：兩類單位根過程的極限理論

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【摘要】：單位根檢驗在計量經濟學領域占據著重要的地位,自White(1958)以及DickeyFuller(1979,1981)推導出單位根過程的極限理論后,單位根相關過程的漸近分布性質逐漸發(fā)展成為計量經濟學研究的核心問題之一.本文研究了兩類單位根模型,一類是在PhillipsLee(2012)研究的基礎上,構造了一個非平穩(wěn)的向量自回歸模型Yt=RnYt-1+μt,t=1,2,...,n,c為任意有限常數,b0時,PhillipsLee研究了參數估計量的極限理論,本文中,我們令而θn與PhillipsLee研究的情況保持一致,此時比ρn=1+c/n趨近于1的速度更快,在這種情況下我們來討論RRn的最小二乘回歸估計量Rn的漸近分布.研究混合模型的漸近性質,為單位根的檢驗提供了理論依據.為了區(qū)分ρn風所導致的近單位根和由θn所引起的近爆炸性,我們采用Wald統計檢驗來區(qū)分ρn和θn.另一類單位根模型是在Anderson(1959)研究的基礎上,討論模型xt=αxt-1+μt,t= 1…,n的參數估計量的極限理論,其中α1,.{ut,t≥1]是獨立同分布的連續(xù)型隨機變量,且E(ut)=μ,V(μt)=σ2.Anderson只將α視為未知參數,使用矩母函數的方法證明了α的估計量是α的一致估計.本文中,我們將α和μ均視為未知參數,采用不同于Anderson的方法證明了α、μ的估計量是α、μ的一致估計,并且給出了估計量的極限分布.
【關鍵詞】：向量自回歸 Wald檢驗 近爆炸根
【學位授予單位】：鄭州大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F224
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-7
• 第一章 引言7-9
• 第二章 混合單位根模型的漸近理論9-25
• §2.1 模型及主要結果9-10
• §2.2 幾個輔助引理10-20
• §2.3 定理2.1的證明20-21
• §2.4 關于近單位根的Wald統計檢驗21-25
• 第三章 爆炸情況下序列相關系數的性質及其漸近分布25-35
• §3.1 模型及主要結果25-26
• §3.2 一些引理的證明26-32
• §3.3 定理的證明32-35
• 后記35-36
• 參考文獻36-39
• 致謝39

【相似文獻】

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1 付松林;;極限理論在數學分析中的作用及應用探究[J];北方經貿;2013年02期

2 喬節(jié)增;用路徑法確定二元函數極限不存在的幾種方法[J];高等財經教育研究.內蒙古經濟管理干部學院學報;2002年Z2期

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4 周t熈，

本文編號：668957