本文關鍵詞：自助法修正的預白化HAC在平穩(wěn)過程之間偽回歸中的應用

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【摘要】：傳統(tǒng)預白化HAC法存在有限樣本偏差,導致在相互獨立的平穩(wěn)過程回歸中存在較高的偽回歸概率.本文提出利用自助法減少其有限樣本偏差,從而降低偽回歸概率.同時,通過與一階偏差修正的預白化HAC法的比較分析,發(fā)現自助法修正的預白化HAC不僅能減少偏差和降低偽回歸概率,而且在GARCH類異方差和高階自回歸數據過程中具有更好的穩(wěn)健性.
【作者單位】： 湖南商學院湖南省移動電子商務協(xié)同創(chuàng)新中心;廣州大學經濟與統(tǒng)計學院;
【關鍵詞】： 預白化HAC法 一階偏差修正法 自助修正法 偽回歸
【基金】：國家社會科學基金(11BJY012) 教育部人文社會科學研究規(guī)劃基金(10YJA790113) 湖南省哲學社會科學基金(14JD30) 湖南省高等學�？茖W研究青年項目(14B102)~~
【分類號】：F224.0
【正文快照】： i引言在相互獨立的時間序列數據所構成的回歸模型中,OLS估計使得隨機干擾項之間往往存在未知形式的自相關和異方差,為了更準確地對回歸參數或模型進行統(tǒng)計推斷,就必須利用異方差-自相關一致(heterosce-dasticity-autocorrelation consistent,HAC)估計法來構建檢驗統(tǒng)計量,由此，

本文編號：636625