發(fā)布時間：2017-08-02 06:18

  本文關鍵詞：帶退保和投資的相依風險模型的研究

  更多相關文章： 相依索賠 主索賠 副索賠 破產概率

【摘要】：破產理論主要應用于風險管理過程的穩(wěn)定性研究中,即應用于預測保險公司因風險導致破產的概率,能夠對經營者制定方針政策給以借鑒和指導。在破產理論中,研究的很多風險模型往往必須滿足平穩(wěn)獨立增量假設的條件,但現(xiàn)實中這個假設條件過于理想。因此,有必要研究不滿足平穩(wěn)獨立增量假設條件的風險模型。本文正是基于這個想法,以幾類相依索賠風險模型為研究對象,做了如下工作:首先,論文研究了帶退保的相依更新風險模型。在先前學者研究的基礎上,考慮了主索賠引起副索賠的條件,通過比較主索賠額與閾值的大小來決定是否引起副索賠的發(fā)生;同時考慮了退保對模型的影響,以求出更新風險模型的破產概率公式為目的,應用數(shù)學工具得到了該模型有限時間內破產概率的遞推公式。其次,論文研究了帶退保和投資的相依二項風險模型。在帶退保的相依更新風險模型的基礎上加入了投資因素,并假設主索賠以一定的概率?引起副索賠,以求出相依二項風險模型的破產概率公式為目的,應用數(shù)學工具得到了該模型有限時間內破產概率的遞推公式。最后,論文研究了帶退保和投資的相依多類索賠風險模型。該模型假設任意一個時間段上都可能會發(fā)生多個不同類型的有相依關系的索賠,同時考慮了退保和投資因素對模型的影響,以求出此相依多類索賠風險模型的破產概率公式為目的,應用數(shù)學工具得到了該模型有限時間內破產概率的遞推公式。
【關鍵詞】：相依索賠 主索賠 副索賠 破產概率
【學位授予單位】：燕山大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F224;F840.31
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-9
• 第1章 緒論9-15
• 1.1 研究背景及意義9-10
• 1.2 課題國內外研究動態(tài)10-12
• 1.3 論文研究方法和研究內容12-13
• 1.4 論文的創(chuàng)新13-15
• 第2章 預備知識15-21
• 2.1 單利15-16
• 2.2 全概率公式和Taylor展開式16-17
• 2.2.1 定義16
• 2.2.2 定理16-17
• 2.2.3 帶Peano余項的Taylor公式17
• 2.3 概率母函數(shù)和矩母函數(shù)17-18
• 2.3.1 概率母函數(shù)17
• 2.3.2 矩母函數(shù)17-18
• 2.4 經典風險模型18-20
• 2.4.1 離散時間模型19
• 2.4.2 破產概率19-20
• 2.4.3 平穩(wěn)獨立增量過程20
• 2.5 本章小結20-21
• 第3章 帶退保的相依更新風險模型的研究21-33
• 3.1 相依更新風險模型的建立21-23
• 3.1.1 相依更新風險模型的假設條件21-22
• 3.1.2 相依更新風險模型的盈余過程22-23
• 3.2 相依更新風險模型生存概率的求解23-31
• 3.2.1 相依更新風險模型任意時段上的分析23-24
• 3.2.2 輔助模型Ⅰ24-28
• 3.2.3 輔助模型Ⅱ28-31
• 3.3 相依更新風險模型的破產概率31-32
• 3.4 本章小結32-33
• 第4章 帶退保和投資的相依二項風險模型的研究33-43
• 4.1 相依二項風險模型的建立33-35
• 4.1.1 相依二項風險模型的假設條件33
• 4.1.2 相依二項風險模型的盈余過程33-35
• 4.2 相依二項風險模型生存概率的求解35-41
• 4.2.1 相依二項風險模型任意時段上的分析35-36
• 4.2.2 輔助模型Ⅲ36-37
• 4.2.3 輔助模型Ⅳ37-41
• 4.3 相依二項風險模型的破產概率41
• 4.4 本章小結41-43
• 第5章 帶退保和投資的相依多類索賠風險模型的研究43-54
• 5.1 相依多類索賠風險模型的建立43-45
• 5.1.1 相依多類索賠風險模型的假設條件43-44
• 5.1.2 相依多類索賠風險模型的盈余過程44-45
• 5.2 相依多類索賠風險模型生存概率的求解45-52
• 5.2.1 相依多類索賠風險模型任意時段的分析45-46
• 5.2.2 輔助模型Ⅴ46-48
• 5.2.3 輔助模型Ⅵ48-52
• 5.3 相依多類索賠風險模型的破產概率52-53
• 5.4 本章小結53-54
• 結論54-55
• 參考文獻55-59
• 攻讀碩士學位期間承擔的科研任務和主要成果59-60
• 致謝60

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本文編號：607981