發(fā)布時間：2017-07-04 07:25

  本文關鍵詞：基于累積前景理論的污水處理PPP項目風險決策分析

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【摘要】：在項目風險分析決策的研究中,大量學者進行了定性的和定量的研究,但是這些研究大都基于完全理性人的假設基礎上來研究決策問題的,這類研究往往過于理性化忽略了項目實際運營過程中存在的不確定因素以及項目團隊中決策者的特點,單純的追求效用最大化。著名的埃爾斯伯格悖論證明了在現實生活中決策者并不能做到完全理性,在復雜多變的環(huán)境中決策者無法做出完全理性的判斷,最終的決策結果往往會受到決策者經歷、閱歷、個性等因素的影響,于是越來越多的學者基于不完全理性人的基礎來進行風險決策研究,這其中最具有影響力的是若貝爾經濟學獎獲得者Kahneman與Tversky提出的前景理論(Prospect Theory)以及在此基礎上衍生出的累積前景理論(Cumulative Prospect Theory)。累積前景理論借鑒了經濟學、管理學、行為學等多門學科的理論并將其有機地綜合在一起。由于累積前景理論考慮到了之前基于完全理性人假設建立的理論所沒有考慮到的因素：決策者心理行為因素,累積前景理論能夠對風險決策者在不確定或風險條件下做出的決策行為,做出更加準確的描述和解釋,因而累積前景理論得到了各個領域學者的廣泛關注。同時,累積前景理論是在前景理論的基礎上的進一步發(fā)展,通過對決策函數的修正能夠對不確定性情況下所做出的決策行為做出一個更為真實的描述。本文應用累積前景理論構建風險決策模型,通過參考點的變化及模型參數的變化,來分析不同的風險決策者面對同一種情況時是如何做出風險決策的。傳統(tǒng)研究對污水處理PPP項目的風險分擔多局限于定性的分析和研究,缺乏實際的量化,不能給公共部門和私人部門的風險分擔予以明確的指導,本文在模型構建及利用軟件風險模擬的基礎上,通過風險敏感性分析量化來研究項目的風險分擔。同時,本研究通過引入累積前景理論,以及在風險模型分析的基礎上,來說明決策者是如何在風險條件下做出最滿意的決策。并通過決策過程中各項風險變化對決策結果的影響的分析,來確定決策者對不同的風險因持不同的態(tài)度。通過一系列的分析并將風險決策模型用于實際項目中,希望提高項目風險決策的科學性和準確性,使決策的結果考慮到決策者的因素從而更加符合實際情況,能夠有效地指導決策者的實際決策。
【關鍵詞】：PPP 風險分析 風險決策 累積前景理論
【學位授予單位】：東北財經大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F283
【目錄】：

• 摘要2-4
• ABSTRACT4-8
• 1 導論8-14
• 1.1 研究背景及研究意義8-10
• 1.1.1 研究背景8-9
• 1.1.2 研究意義9-10
• 1.2 研究目的及研究方法10-11
• 1.2.1 研究目的10
• 1.2.2 研究方法10-11
• 1.3 本文創(chuàng)新點11
• 1.4 本文的研究路線11-14
• 2 文獻述評14-24
• 2.1 PPP項目風險特點及分析方法綜述14-17
• 2.1.1 PPP項目風險特點研究綜述14-15
• 2.1.2 PPP項目風險分析方法綜述15-17
• 2.2 累積前景理論基本研究綜述17-22
• 2.2.1 累積前景理論的提出17-19
• 2.2.2 累積前景理論基本模型19-22
• 2.3 累積前景理論的相關應用22-24
• 3 污水處理PPP項目的關鍵風險識別24-28
• 3.1 風險識別方法24-25
• 3.2 污水處理PPP項目風險識別結果25-28
• 4 污水處理PPP項目累積前景理論風險分析模型的建立28-34
• 4.1 模型流程圖28-29
• 4.2 參考點的設定29-32
• 4.2.1 污水處理PPP項目NPV的計算29-31
• 4.2.2 模型參考點的設定31-32
• 4.3 模型的編輯階段32-33
• 4.3.1 確定模型的價值函數32
• 4.3.2 確定模型的決策權重函數32-33
• 4.4 模型的評價階段——累積前景值的計算33-34
• 5 湘潭經濟技術開發(fā)區(qū)污水處理PPP項目分析及討論34-46
• 5.1 項目選擇原因及數據收集34
• 5.2 項目基本情況34-35
• 5.3 參考點的設定35-36
• 5.4 對項目進行蒙特卡洛模擬36-39
• 5.4.1 確定各風險變量分布函數36-37
• 5.4.2 二期工程建設期的確定37-38
• 5.4.3 累積前景值的計算38-39
• 5.5 模擬結果討論39-46
• 5.5.1 累積前景值對風險變動的敏感性39-43
• 5.5.2 參考點變動對累積前景值的影響43-44
• 5.5.3 模型系數變動對累積前景值的影響44-46
• 6 研究結論與展望46-48
• 6.1 研究結論46-47
• 6.2 研究展望47-48
• 附錄48-52
• 參考文獻52-57
• 后記57-59

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本文編號：516899