在現(xiàn)實(shí)市場中利率不是確定的常數(shù),為了讓資產(chǎn)價(jià)格模型更趨近于現(xiàn)實(shí),在假設(shè)利率是關(guān)于時(shí)間函數(shù)的情況下,推導(dǎo)出商期權(quán)的定價(jià)公式.證明時(shí)所用的方法分為兩種,分別為Girsanov定理和Esscher變換. 

【文章來源】：數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí). 2020,50(12)北大核心

【文章頁數(shù)】：7 頁

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號(hào)：3609251